詳しく調べる時間もなく、連敗となりました。
2週間で-200pipsなので結構大きな負けです。
さすがにこのままではまずいので５分足をやめて１時間足に戻すことにしました。
土日でバックテストを行い再設定完了。
さてどうなりますかね（なぜかLCがえらく低くなったのが多少気がかりですが）
年末進行でありますが、来週も良いことがありますように
2015年12月13日日曜日
連敗 -70pips
今週も上げ基調のEURUSDでなぜかLongでのLC連発。
詳しく調べる時間もなく、連敗となりました。
2週間で-200pipsなので結構大きな負けです。
さすがにこのままではまずいので５分足をやめて１時間足に戻すことにしました。
土日でバックテストを行い再設定完了。
さてどうなりますかね（なぜかLCがえらく低くなったのが多少気がかりですが）
年末進行でありますが、来週も良いことがありますように
詳しく調べる時間もなく、連敗となりました。
2週間で-200pipsなので結構大きな負けです。
さすがにこのままではまずいので５分足をやめて１時間足に戻すことにしました。
土日でバックテストを行い再設定完了。
さてどうなりますかね（なぜかLCがえらく低くなったのが多少気がかりですが）
年末進行でありますが、来週も良いことがありますように
2015年12月6日日曜日
おもいっきりやられました -122Pip
先週の見立ては荒れるでしょうと書きました。
その通りかなりの動きがあったわけですが、EAは見事にLC連発。
LC設定とTP設定が悪かった。 というと弁解になるのですが、LC < TPの設定ではうまく行かなかった１週間と諦めます。
あと 数PipsでTPが..... ということもありちょいと悔しいですね。
フルLCが３回、その逆で途中TPが１回だとこうなります。
来週も良いことがありますように。
通算でマイナスになってしまいました。
その通りかなりの動きがあったわけですが、EAは見事にLC連発。
LC設定とTP設定が悪かった。 というと弁解になるのですが、LC < TPの設定ではうまく行かなかった１週間と諦めます。
あと 数PipsでTPが..... ということもありちょいと悔しいですね。
フルLCが３回、その逆で途中TPが１回だとこうなります。
来週も良いことがありますように。
通算でマイナスになってしまいました。
2015年11月29日日曜日
EA -54pips / Holding + 14
先週はやや強めのパラメータセットを入れたのですが見事にフルLCが発生し-54Pipsでした。
週マタギのポジションは+14ですが来週は月初ということでイベントが盛りだくさんなわけですが、EURUSDが1.05を下抜けするのか否かが決まるのはないのかと見ております。
ECBと雇用統計が連日となるはずなので予想以上の上下がありそうですが、どうなりますか。
年末まではEAをいじる時間がないのでストレスが溜まっております。
しばらく淡々と中身の薄い書き込みになりますがご容赦ください。
本日統計の試験を受けてきまして、出来たようなできなかったような中途半端な結果でした。
１か月後に結果が分かるのですが、半々という感触なので期待せず待つことにします。
来週も良いことがありますように。
裁量の方ですがZARJPYを全力で買い下がることにしました。来年以降のネタ仕込みです。
2015年11月23日月曜日
EA +110, -40,-50 で +20pips
まったくEAいじりの時間がとれなくなっております。
年末までこの状態が続く予定なので毎週の書き込みすら危うい状況です。
さてEAですがどったんばったんモードで +110、-40、-50 で一週間終わってみると+20Pipsでした。
5分足でエントリーが３回なのでやや強目のパラメータに設定したわけですが、それでもレンジにやられたという状況です。
最後の-49はフルLCなのでSarが追い付く暇もなくLCになったという動きです。つまりかなり短期間で反転してしまったということだと思います。
来週もやや強目のセットを５分足に設定しました。
EURUSDが下値を叩いているのでずるずると行きそうな感じです。
来週からは5分足をやめて１時間に変更する予定です。
ERUSD １時間チャートなのですが、レジスタンスラインに戻っています。
多少反転しそうな気配に見えるのですが年末までにEURUSDが1.06から1.03ぐらいになりそうな気配もありどうも12月が勝負どころになるかと思っております。
ちょいと時間が欲しいです
来週も良いことがありますように
年末までこの状態が続く予定なので毎週の書き込みすら危うい状況です。
さてEAですがどったんばったんモードで +110、-40、-50 で一週間終わってみると+20Pipsでした。
5分足でエントリーが３回なのでやや強目のパラメータに設定したわけですが、それでもレンジにやられたという状況です。
最後の-49はフルLCなのでSarが追い付く暇もなくLCになったという動きです。つまりかなり短期間で反転してしまったということだと思います。
来週もやや強目のセットを５分足に設定しました。
EURUSDが下値を叩いているのでずるずると行きそうな感じです。
来週からは5分足をやめて１時間に変更する予定です。
ERUSD １時間チャートなのですが、レジスタンスラインに戻っています。
多少反転しそうな気配に見えるのですが年末までにEURUSDが1.06から1.03ぐらいになりそうな気配もありどうも12月が勝負どころになるかと思っております。
ちょいと時間が欲しいです
来週も良いことがありますように
2015年11月15日日曜日
EA 2TP/6LC +-0
先々週は強トレンドかと書きましたが、先週は神経質なレンジ相場に逆戻りしました。
EAは週明けに+74Pipsと好調な出足でしたが、LC６連発で週末最後にちょいとプラスで一週間の合計はほぼ±０でした。
結果だけ書いていると本当か？ と思われるはずなので結果を張りますと
Lotsは１０にしているのでご注意ください(OANDAです）。
今週もフルにLCとなったのが２件でそれ以外はSarのラインタッチで若干のLCで済んでいます。
ただTPも逆に１件が微益TPとなった次第です。
来週のセッティング
来週のセッティングについては積極的カーブフィットを継続して決めました。
カーブフィットの方法は試行錯誤中ですが、これまでとは異なる方法を試しています。
バックテストで最も良い結果を選択する際に、ＰＦではなくProfit値総額の高いものを選択していますが、Profit値が頭打ちになって複数のパラメータセットが並んでしまうケースに遭遇しています。
思うに固定ＴＰとしているので、まだ伸びる手前でＴＰになっているものが複数あるのではないかと考えています。
試しにパラメータを絞り込んで２つのパラメータセットをプロットすると以下のグラフになりました。
相関もなにもない状態でお手上げなので、それぞれの平均を計算してそれを選択しております。
さて来週ですが、パリの事件で市場が大きく動くのではないかと。
投資家がリスクマネーを引き上げるとすると、安全度の高いJPYが買われ。
有事のリスクを見るとすればUSD買い。
さてどちらに動くでしょうか。
OILは下がり、GOLDは上がるとすると なんて切りがないのですが
来週も良いことがありますように。
EAは週明けに+74Pipsと好調な出足でしたが、LC６連発で週末最後にちょいとプラスで一週間の合計はほぼ±０でした。
結果だけ書いていると本当か？ と思われるはずなので結果を張りますと
Lotsは１０にしているのでご注意ください(OANDAです）。
今週もフルにLCとなったのが２件でそれ以外はSarのラインタッチで若干のLCで済んでいます。
ただTPも逆に１件が微益TPとなった次第です。
来週のセッティング
来週のセッティングについては積極的カーブフィットを継続して決めました。
カーブフィットの方法は試行錯誤中ですが、これまでとは異なる方法を試しています。
バックテストで最も良い結果を選択する際に、ＰＦではなくProfit値総額の高いものを選択していますが、Profit値が頭打ちになって複数のパラメータセットが並んでしまうケースに遭遇しています。
思うに固定ＴＰとしているので、まだ伸びる手前でＴＰになっているものが複数あるのではないかと考えています。
試しにパラメータを絞り込んで２つのパラメータセットをプロットすると以下のグラフになりました。
相関もなにもない状態でお手上げなので、それぞれの平均を計算してそれを選択しております。
さて来週ですが、パリの事件で市場が大きく動くのではないかと。
投資家がリスクマネーを引き上げるとすると、安全度の高いJPYが買われ。
有事のリスクを見るとすればUSD買い。
さてどちらに動くでしょうか。
OILは下がり、GOLDは上がるとすると なんて切りがないのですが
来週も良いことがありますように。
2015年11月8日日曜日
12LC / 2TP で+45Pips
先週からEAを5Mで動かしたのですが、終わってみると12LC/2TPで+45Pipsでした。
LCになった中でLC値（30Pips)になったものが２つで、それ以外の10LCが+10Pipsから-10Pips前後でパラボリックSarによる強制決済という内容です。
インジケータ（EAではなくて）を再度見てみると
白い矢印がエントリーサインを示しています。
EA側のパラメータと上図インジケータのパラメータが異なるのでEAのエントリーポイントを示しているわけではないのですが、明らかな下げトレンドで反転期待のLongがあり（赤枠）、これが多発して12LCという結果になったわけです。
この動きを見る限りまだまだ改善の余地があるわけですが、必ずしも今回のように強トレンドばかりでなく、と言うのがあり悩ましいわけです。
先週セットしたパラメータではまだ先週の強トレンドよりも若干弱いトレンドにフィットさせたセットで、もう少し強めのパラメータセットにしていたら結果も変わっていたはずです。
結局先が読めないので、その逆もあるわけでして、それを少しでも解決したくて毎週チューニングしてきたのですが、来週も今週と同じパラメータを継続します。
結果を元に最適化を行うだけではダメということで別な観点から最適化を行ったので、このまま安定して利益がでるようであれば少し自慢げに書くのかもしれませんし、本当に良い結果が連続するのであれば逆に書かないことになると思います（笑）。
さて先週は強トレンドでした。
裁量ではうまく取れたのですが、１時間を見ると
久しぶりのOver 200Pipsが取れた一週間だったようです。残念！
現在動かしているEAは一定時間ごとに標準偏差を更新し、正規化計算を行うのですが、これは強トレンドが継続すると過剰に反応する部分が多々あるのでロジックの根本を見直すことを考えだしました。
また横道にそれそうです。
来週も良いことがありますように
LCになった中でLC値（30Pips)になったものが２つで、それ以外の10LCが+10Pipsから-10Pips前後でパラボリックSarによる強制決済という内容です。
インジケータ（EAではなくて）を再度見てみると
白い矢印がエントリーサインを示しています。
EA側のパラメータと上図インジケータのパラメータが異なるのでEAのエントリーポイントを示しているわけではないのですが、明らかな下げトレンドで反転期待のLongがあり（赤枠）、これが多発して12LCという結果になったわけです。
この動きを見る限りまだまだ改善の余地があるわけですが、必ずしも今回のように強トレンドばかりでなく、と言うのがあり悩ましいわけです。
先週セットしたパラメータではまだ先週の強トレンドよりも若干弱いトレンドにフィットさせたセットで、もう少し強めのパラメータセットにしていたら結果も変わっていたはずです。
結局先が読めないので、その逆もあるわけでして、それを少しでも解決したくて毎週チューニングしてきたのですが、来週も今週と同じパラメータを継続します。
結果を元に最適化を行うだけではダメということで別な観点から最適化を行ったので、このまま安定して利益がでるようであれば少し自慢げに書くのかもしれませんし、本当に良い結果が連続するのであれば逆に書かないことになると思います（笑）。
さて先週は強トレンドでした。
裁量ではうまく取れたのですが、１時間を見ると
久しぶりのOver 200Pipsが取れた一週間だったようです。残念！
現在動かしているEAは一定時間ごとに標準偏差を更新し、正規化計算を行うのですが、これは強トレンドが継続すると過剰に反応する部分が多々あるのでロジックの根本を見直すことを考えだしました。
また横道にそれそうです。
来週も良いことがありますように
2015年11月1日日曜日
年末相場の気配 EA 3TP/3LC
そろそろ年末モードということで全体の気配を見ておきます。
EURUSDが大きく下げて、その後の反動で上かなという感じで見ておりましたが、週末にかけて戻っています。
日足のレンジと見ると反発の気配あり？
時間足では
まだ下がりそうな気配です。
さらに５分では
見事に戻ってしまったのが明確です。
ただし月曜日の朝はギャップアップがあるかもしれません。
なので日足ではレンジ、１時間では下、5分は良くわからず。ということで週中ぐらいまでは様子見でしょうか。
USDJPYは日銀発表の割に下げなかったという感じですが
高値を取りに行って叩き落されているので、上はしばらくないのでは。 と見ております。
さて５分に変更したEAですが、3TP/2LCでしたが、TPの内２つはパラボリックSARに引っかかった実質LCみたいなものでしたので、週ではマイナスに終わっています（-30Pips)。
年末に向けて、と書きましたがEAのセッティングに関してふと思うところがありまして、新しい考え方でバックテストを行いセッティングを変更しています。
５分でしばらくは動かす予定です。
久しぶりに土日の仕事が少なかったのでインジケータをいじってみたのですが、久しぶりにエディターに向かったということで関数名を忘れれるし、自分で作ったライブラリを忘れていたりと。
情けない状態でした。
年末までは仕事が詰まっているので、しばらくはmakingの方も更新が難しそうです。
来週も良いことがありますように。
今年はふるさと納税を試してみようかと思っております（住民税の部分で相殺されるので、納税額の総額ではない。 ということを知りました）。
EURUSDが大きく下げて、その後の反動で上かなという感じで見ておりましたが、週末にかけて戻っています。
日足のレンジと見ると反発の気配あり？
時間足では
まだ下がりそうな気配です。
さらに５分では
見事に戻ってしまったのが明確です。
ただし月曜日の朝はギャップアップがあるかもしれません。
なので日足ではレンジ、１時間では下、5分は良くわからず。ということで週中ぐらいまでは様子見でしょうか。
USDJPYは日銀発表の割に下げなかったという感じですが
高値を取りに行って叩き落されているので、上はしばらくないのでは。 と見ております。
さて５分に変更したEAですが、3TP/2LCでしたが、TPの内２つはパラボリックSARに引っかかった実質LCみたいなものでしたので、週ではマイナスに終わっています（-30Pips)。
年末に向けて、と書きましたがEAのセッティングに関してふと思うところがありまして、新しい考え方でバックテストを行いセッティングを変更しています。
５分でしばらくは動かす予定です。
久しぶりに土日の仕事が少なかったのでインジケータをいじってみたのですが、久しぶりにエディターに向かったということで関数名を忘れれるし、自分で作ったライブラリを忘れていたりと。
情けない状態でした。
年末までは仕事が詰まっているので、しばらくはmakingの方も更新が難しそうです。
来週も良いことがありますように。
今年はふるさと納税を試してみようかと思っております（住民税の部分で相殺されるので、納税額の総額ではない。 ということを知りました）。
2015年10月25日日曜日
EAのチューニングに飽きた！ EA 2TP/2LC
先週 EURUSDが変な動きに見えますと書きましたが、（結果的に）先週だけで300Pipsぐらい下げました（ちゃんと計算していないので見た目で言っていますが）。
先週のチャートです
ちょうどEMA320相当の青色線にタッチして、ここから下抜けすると走るかも、と書きました。
結果は
かなり豪快に動いたのが分かります。
日足で再確認しておくと
今年４月からの下値切り上げのサポートラインにタッチして止まっています。
チャート見る限りトレンドが反転したとは断定できないわけですが、大きな下げの原因がトラギマジックなのでまだしばらく下がるのではないでしょうか。
それともうひとつ原油の長期低迷で中東諸国が財政的に苦しくなっていて、という記事もあり、シュール戦争と言われた割にはアメリカのダメージが少なくてドル安泰が残ったという感じでしょうか。
FRBの利上げは年内あるかどうか微妙な感じ。
ユーロ圏はギリシャだけでなくて移民問題が長期化しそうなのでやや先行き不透明。
中国はバブル崩壊。
日本は政策は不透明だけど政権は長持ちしそう。
ということで年末に向けてEURUSDは再度イーブンに向かうかもしれませんし、そうなるとUSDJPYは125円超えてくるかも。
という見立てです。
さて EAですが、バックテストの結果をかなりの量取得しましてSTDやATR、ADXの動きとマッチさせて相関を調べてきたのですが何も見えてきませんでした。
中にはいくつかそれらしいものもあったのですが、それが見つかっていれば今頃このブログで「今週はEA 3TP/0LC」とか書いているはずですが、そうはなっておりません。
どうもこれは答えがないものとしてEAのロジック改良に時間を割くことにします。
先週に週末に答えがでるかもと書きましたが、結果としてはEAは+200Pipsで裁量もプラスでした。
EAはトレンドの判定精度が足りない感じです。
裁量では先週からどうも変な動きだなと見ていて、週中の下げでShort入れたのですが、EAはShortで2TP、なぜかLongエントリーを取って2LCです（LongはYokoYokoに過反応した気配です）。ただしLCはPSARで若干のマイナスLCで済んでいるのでTP設定 110Pipsでかなりプラスになりました（でも200Pipsに設定していたらとも考えてしまいましたが）。
先週は１５分足で動かしていたのですが、４Hとか日足でのトレンド判定ロジックも必要かなとも思った一週間でした。
来週も良いことがありますように Shortは週マタギで保持中です、EAは5Mに変更しました。
先週のチャートです
ちょうどEMA320相当の青色線にタッチして、ここから下抜けすると走るかも、と書きました。
結果は
かなり豪快に動いたのが分かります。
日足で再確認しておくと
今年４月からの下値切り上げのサポートラインにタッチして止まっています。
チャート見る限りトレンドが反転したとは断定できないわけですが、大きな下げの原因がトラギマジックなのでまだしばらく下がるのではないでしょうか。
それともうひとつ原油の長期低迷で中東諸国が財政的に苦しくなっていて、という記事もあり、シュール戦争と言われた割にはアメリカのダメージが少なくてドル安泰が残ったという感じでしょうか。
FRBの利上げは年内あるかどうか微妙な感じ。
ユーロ圏はギリシャだけでなくて移民問題が長期化しそうなのでやや先行き不透明。
中国はバブル崩壊。
日本は政策は不透明だけど政権は長持ちしそう。
ということで年末に向けてEURUSDは再度イーブンに向かうかもしれませんし、そうなるとUSDJPYは125円超えてくるかも。
という見立てです。
さて EAですが、バックテストの結果をかなりの量取得しましてSTDやATR、ADXの動きとマッチさせて相関を調べてきたのですが何も見えてきませんでした。
中にはいくつかそれらしいものもあったのですが、それが見つかっていれば今頃このブログで「今週はEA 3TP/0LC」とか書いているはずですが、そうはなっておりません。
どうもこれは答えがないものとしてEAのロジック改良に時間を割くことにします。
先週に週末に答えがでるかもと書きましたが、結果としてはEAは+200Pipsで裁量もプラスでした。
EAはトレンドの判定精度が足りない感じです。
裁量では先週からどうも変な動きだなと見ていて、週中の下げでShort入れたのですが、EAはShortで2TP、なぜかLongエントリーを取って2LCです（LongはYokoYokoに過反応した気配です）。ただしLCはPSARで若干のマイナスLCで済んでいるのでTP設定 110Pipsでかなりプラスになりました（でも200Pipsに設定していたらとも考えてしまいましたが）。
先週は１５分足で動かしていたのですが、４Hとか日足でのトレンド判定ロジックも必要かなとも思った一週間でした。
来週も良いことがありますように Shortは週マタギで保持中です、EAは5Mに変更しました。
2015年10月20日火曜日
おかしな動き EA1TP
EURUSDが変な動きをしています。
今日はEAの最適化について統計調査している内容を書く予定でしたが、チャートを見ていたらそれどころではないのでは ということであります。
最近にしてはめずらしく動きの周期が比較的長い と言いますか、YokoYokoを一時的に脱した雰囲気があり日足で見るより４Hの方が変な動きを良く表現しているように見えています。
チャートに書き入れた情報だけでは何のことかと思われると思いますが、順調に下値が切り上がって久しぶりに強トレンドかなと思っていたら1.15の手前で急減速。
べつにこれは珍しくはないわけですが、今週２２日のECBで変更なしとなり、ドル売りで走るのではないかなと思っていた矢先の急反転です。
１時間で見ると
まだ底からの反転の気配は見えません。
もっと全体を見ると
チャートの青線にBarがタッチしていますが、これはEMA320相当のラインです。
ここから下に抜けるとちょいと強い動きになるのではないかと
単なる感による部分が大きい見立てなのですが、大勢が見ていた方向とは真逆なのでするすると動いていくような気がします。
ここに書きました裁量の見立てではLongで安値狙いということなのですが、EAはついさっきShort が1TPとなりました（100Pips)。
さてどちらが正しいのでしょうか 週末にはなにか答えが出るような気がしております。
今週も良いことがありますように
今日はEAの最適化について統計調査している内容を書く予定でしたが、チャートを見ていたらそれどころではないのでは ということであります。
最近にしてはめずらしく動きの周期が比較的長い と言いますか、YokoYokoを一時的に脱した雰囲気があり日足で見るより４Hの方が変な動きを良く表現しているように見えています。
チャートに書き入れた情報だけでは何のことかと思われると思いますが、順調に下値が切り上がって久しぶりに強トレンドかなと思っていたら1.15の手前で急減速。
べつにこれは珍しくはないわけですが、今週２２日のECBで変更なしとなり、ドル売りで走るのではないかなと思っていた矢先の急反転です。
１時間で見ると
まだ底からの反転の気配は見えません。
もっと全体を見ると
チャートの青線にBarがタッチしていますが、これはEMA320相当のラインです。
ここから下に抜けるとちょいと強い動きになるのではないかと
単なる感による部分が大きい見立てなのですが、大勢が見ていた方向とは真逆なのでするすると動いていくような気がします。
ここに書きました裁量の見立てではLongで安値狙いということなのですが、EAはついさっきShort が1TPとなりました（100Pips)。
さてどちらが正しいのでしょうか 週末にはなにか答えが出るような気がしております。
今週も良いことがありますように
2015年10月18日日曜日
今週は更新できませんので月曜日に更新いたします
EAは1TP 1LC 週末にかけShort保持（週末時点で+32Pips)
仕事の締切に追われ土日 MT4を開けませんでしたので明日（10/19)更新いたします。
仕事の締切に追われ土日 MT4を開けませんでしたので明日（10/19)更新いたします。
2015年10月11日日曜日
とても難しい一週間でした EA NoEntry EUR ブレイクしたか？
3TPの後に6LC/1TPとドタバタのＥＡで TP(90pips) * 4 - LC(60pips) * 6 = 0 （実際には少しマイナスです）という動きでしたので、先週はドタバタしないように１時間足で最適化した状態で１時間チャートでＥＡを動かしました。 が、エントリーなしで終わっています。
先週 EURUSDが日足ベースでかなり煮詰まっていると書きました。
ブレイクしたのか？ という気配ですので、この１か月前後の動きを見てみますと
まずは日足
表示しているインジケータはAdaptiveMA（プログラムサイトに掲載）を少し修正（これは未公開）し、レンジ状態になると黄色の横線を表示するようにしています。
ペナントの高値ラインを少し抜けたように見えますが、まだYokoYoko判定が継続しているので来週前半でこの勢いが継続するか次第でしょうか。
次は１時間
雇用統計後の動きとしてゴールデンクロスが発生し安値が切り上がっています。
安値切り上がりの気配は雇用統計前から見えていたので、じわりと安値が切り上がっている動きが継続ということでしょうか（裁量では雇用統計取りましたと書きましたが、8月末から複数回の買い下がりを入れています）。
ただしかなり上下のあるYokoYoko気配なのでSMAで表示すると動きに対する遅延が大きくて逆エントリー多発となるリスクも大きい状態です。
15分で見ると
ブレイクアウトもしくは（いわゆる）逆張り系のロジックでないとうまく機能してくれない、もしくはＬＣをＴＰ以上にしてしまい我慢モード（でもこれはやりたくないので例としてですが）が有利な状況だったのでしょうか。
順張り系で反応を高速化したＭＡツールで見ています（15分チャートです）。
チャート中央から右に向かったあたりでもみあいが発生しているのですが、6LCをくらったのはこの動きに反応してしまったということでしょうか。（6LCくらったのは5分チャートでしたがほぼ同じ感じです）。
逆張りもしくはブレイクアウトを前提にチャートを整理すると、上図の見方になるような気がしますが、ここで悩ましいのは青色のレンジ上限を上にブレイクした後にいったん戻り、ボックスのもみあいとなっていることでしょうか。
つまりレンジ上限が固いと見れば、逆張りのShortですが、残念ながらほとんど取れていません（20Pipsぐらいでしょうか）。ブレイク直後に逆張り入れるロジックが成功していると40Pipsぐらいは取れたかも（決済が難しいですが）。 その後のもみあいで直前高値のブレイクでLongするとこれも40Pipsぐらいでしょうか。
ということで、この数週間の動きを整理してみましたが、順張りが通用した期間とそうでない期間が明確に出ていたので3TP、6LCもなるほど。 ということであります。
納得ばかりして対策を考えないと分析も意味がないのですが、日足ペナントを上にブレイクしたとすればこの後は1.4の後半まで比較的強いトレンドモードになる可能性が高く。 まだブレイクしていないとするとサポートラインが切り上がりながらも、ワイドなレンジが継続。という見立てです。
さてこれをＥＡにどう反映させるかですが残念ながらノーアイディア状態です。
本日の宿題が決まったわけですが、ＥＡで自動エントリーしないけど、この先は強いトレンドモードになりそう。 と考えるのであれば、手動エントリーしてＥＡで決済させる。というのもありかと（マジックＮＯを0にしてしまえば手動エントリーもＥＡが決済する対象になるので）。。
さてどうしましょうか。
明日は休みで、なにか得した気分の休日です。
来週も良いことがありますように
先週 EURUSDが日足ベースでかなり煮詰まっていると書きました。
ブレイクしたのか？ という気配ですので、この１か月前後の動きを見てみますと
まずは日足
表示しているインジケータはAdaptiveMA（プログラムサイトに掲載）を少し修正（これは未公開）し、レンジ状態になると黄色の横線を表示するようにしています。
ペナントの高値ラインを少し抜けたように見えますが、まだYokoYoko判定が継続しているので来週前半でこの勢いが継続するか次第でしょうか。
次は１時間
雇用統計後の動きとしてゴールデンクロスが発生し安値が切り上がっています。
安値切り上がりの気配は雇用統計前から見えていたので、じわりと安値が切り上がっている動きが継続ということでしょうか（裁量では雇用統計取りましたと書きましたが、8月末から複数回の買い下がりを入れています）。
ただしかなり上下のあるYokoYoko気配なのでSMAで表示すると動きに対する遅延が大きくて逆エントリー多発となるリスクも大きい状態です。
15分で見ると
ブレイクアウトもしくは（いわゆる）逆張り系のロジックでないとうまく機能してくれない、もしくはＬＣをＴＰ以上にしてしまい我慢モード（でもこれはやりたくないので例としてですが）が有利な状況だったのでしょうか。
順張り系で反応を高速化したＭＡツールで見ています（15分チャートです）。
チャート中央から右に向かったあたりでもみあいが発生しているのですが、6LCをくらったのはこの動きに反応してしまったということでしょうか。（6LCくらったのは5分チャートでしたがほぼ同じ感じです）。
逆張りもしくはブレイクアウトを前提にチャートを整理すると、上図の見方になるような気がしますが、ここで悩ましいのは青色のレンジ上限を上にブレイクした後にいったん戻り、ボックスのもみあいとなっていることでしょうか。
つまりレンジ上限が固いと見れば、逆張りのShortですが、残念ながらほとんど取れていません（20Pipsぐらいでしょうか）。ブレイク直後に逆張り入れるロジックが成功していると40Pipsぐらいは取れたかも（決済が難しいですが）。 その後のもみあいで直前高値のブレイクでLongするとこれも40Pipsぐらいでしょうか。
ということで、この数週間の動きを整理してみましたが、順張りが通用した期間とそうでない期間が明確に出ていたので3TP、6LCもなるほど。 ということであります。
納得ばかりして対策を考えないと分析も意味がないのですが、日足ペナントを上にブレイクしたとすればこの後は1.4の後半まで比較的強いトレンドモードになる可能性が高く。 まだブレイクしていないとするとサポートラインが切り上がりながらも、ワイドなレンジが継続。という見立てです。
さてこれをＥＡにどう反映させるかですが残念ながらノーアイディア状態です。
本日の宿題が決まったわけですが、ＥＡで自動エントリーしないけど、この先は強いトレンドモードになりそう。 と考えるのであれば、手動エントリーしてＥＡで決済させる。というのもありかと（マジックＮＯを0にしてしまえば手動エントリーもＥＡが決済する対象になるので）。。
さてどうしましょうか。
明日は休みで、なにか得した気分の休日です。
来週も良いことがありますように
2015年10月4日日曜日
エントリーロジックの挙動分析 EA 6LC 1TP
このところずーと取り上げております4emaですが、エントリーロジックを複数持っております。
ロジックはインジケータ側に実装しており
if( EntrySign > 0 && EntrySign >= Judge)
という設定でエントリーの判断を行います。
EntrySignはエントリーロジックのNoを示し、Judgeはinputパラメータです。
判定ルーチンでNo3のエントリーサインが出て、パラメータJudgeが3以下であればエントリーが実行されるわけです（Shortはマイナス値で同じ判定を行っています）。
Judgeが5ならばEntrySignが5のみとなりますが、ディフォルトでは0にしているので（最近のテストもすべて0です）、すべてのサインがエントリー対象になっております。
今回はこのJudgeを変化させエントリーの基準を変化させたらどうなるか。ということを試しました。
系列１がJudge=0で系列6がJudge=5になります。
総じて同じ動きなのですが細かく見ると、2/18過ぎに系列6が最もマイナスになっています（他もすべてマイナスですが）。
4/18過ぎでは系列6だけがプラス（と言っても微々たるものですが）で、他はすべてマイナスです。
6/18過ぎだと系列1と2が最も大きなマイナスになっています(系列１と２はほぼ同じ値でグラフが重なっています）。
それぞれの挙動をもう少し見る為にもっとも大きなprofitを色分けしました。
こうやって見るとサインNo0と1はほぼ同じ値なのでNo1はいらないかもしれません（TP値を変化させると変わるかもしれませんが）。
それとNo5は他がダメなときは比較的に良くという傾向があり、No4とNo3は似ているのかどうかがはっきりしないようです。
ということで今回見えてきたことはエントリーロジックとエントリー判定の見直しが必要ということでして、今は Judgeを個別に指定するのではなくて、Judge以上のロジックをすべて実行することになっているので、マーケットの状況が○○ならばエントリーロジックNoxを判定対象とする。
なんていう判断処理ができると良いのではないかと思っております。
しかし先々週はTP3だったのですが、先週は6LC 1TPとえらいギャップでした。
パラメータ設定を鉛筆なめなめのモードでセットしたのが裏目になったということでしょうか。
雇用統計はまさかの結果で、実は見事に当たったのですが（これは単なるばくちなので上か下かが当たったということです）、クローズにかけて大きく戻し一瞬のサプライズでした。
さて、EURUSD日足で見ているとかなり煮詰まっており今月内にトレンドラインのペナントの上か下か分かりませんが動く可能性が高いと見ております。
来週も良いことがありますように。
さすがに秋で夜は少し寒くなってきましたね。
ロジックはインジケータ側に実装しており
if( EntrySign > 0 && EntrySign >= Judge)
という設定でエントリーの判断を行います。
EntrySignはエントリーロジックのNoを示し、Judgeはinputパラメータです。
判定ルーチンでNo3のエントリーサインが出て、パラメータJudgeが3以下であればエントリーが実行されるわけです（Shortはマイナス値で同じ判定を行っています）。
Judgeが5ならばEntrySignが5のみとなりますが、ディフォルトでは0にしているので（最近のテストもすべて0です）、すべてのサインがエントリー対象になっております。
今回はこのJudgeを変化させエントリーの基準を変化させたらどうなるか。ということを試しました。
系列１がJudge=0で系列6がJudge=5になります。
総じて同じ動きなのですが細かく見ると、2/18過ぎに系列6が最もマイナスになっています（他もすべてマイナスですが）。
4/18過ぎでは系列6だけがプラス（と言っても微々たるものですが）で、他はすべてマイナスです。
6/18過ぎだと系列1と2が最も大きなマイナスになっています(系列１と２はほぼ同じ値でグラフが重なっています）。
それぞれの挙動をもう少し見る為にもっとも大きなprofitを色分けしました。
こうやって見るとサインNo0と1はほぼ同じ値なのでNo1はいらないかもしれません（TP値を変化させると変わるかもしれませんが）。
それとNo5は他がダメなときは比較的に良くという傾向があり、No4とNo3は似ているのかどうかがはっきりしないようです。
ということで今回見えてきたことはエントリーロジックとエントリー判定の見直しが必要ということでして、今は Judgeを個別に指定するのではなくて、Judge以上のロジックをすべて実行することになっているので、マーケットの状況が○○ならばエントリーロジックNoxを判定対象とする。
なんていう判断処理ができると良いのではないかと思っております。
しかし先々週はTP3だったのですが、先週は6LC 1TPとえらいギャップでした。
パラメータ設定を鉛筆なめなめのモードでセットしたのが裏目になったということでしょうか。
雇用統計はまさかの結果で、実は見事に当たったのですが（これは単なるばくちなので上か下かが当たったということです）、クローズにかけて大きく戻し一瞬のサプライズでした。
さて、EURUSD日足で見ているとかなり煮詰まっており今月内にトレンドラインのペナントの上か下か分かりませんが動く可能性が高いと見ております。
来週も良いことがありますように。
さすがに秋で夜は少し寒くなってきましたね。
2015年9月26日土曜日
月足からの5Mパラメータの推測 EA 3TP
まず最初に日足チャートです
EURUSDの日足チャートにATR、STD、ADXをそれぞれ21barで表示しています。（インジケータは昔掲載したAdaptiveMaツールです。近いうちに再掲載します）。
昨年からの一辺倒の下げが今年の３、４月のダブルボトムで止まり、それ以降は（日足でみると）ワイドなレンジになっています。
STDの推移にトレンドラインを引いていますが、かなり下げてきていてそろそろ反発か？ ということも推測しております。
さて なんで日足チャートを見ているかと言いますと、先週書きましたEAの最適化の検証 その３でして、３週間単位の最適化の結果からそれぞれのパラメータの相関を調べています。
結果表だけ記載していますが、注目しているのがSTDと他のパラメータの相関です。
表に色を付けている部分がそれなのですが、プラスはstd21と正の相関、マイナスは負の相関（つまり反比例の動き）です。
最初に見ましたようにSTDは低下傾向ですので、正の相関では低下（つまり小さくなる）、負の相関では大きな値になるはず。 という見方をしています。
週末を起点にした３週間の最適化結果は複数の組み合わせで最大のprofitになっています。
（最もProfitが大きな結果が複数あるということは特定のパラメータはほとんど影響していない可能性がありますのでこれを比較するというのは意味がないことなのかもしれませんが）。
最適化の結果は
KairiOshiMa3とPmaxが複数の結果ですが、それ以外は同じ値です。
と いうことで STDと KairiOshiMa3、Pmaxの相関を見ると。
KairiOshiMa3は 0.121 と弱い正の相関、Pmaxも0.044とさらに弱い正の相関ですので中央値のひとつ下というイメージで
KairiOshiMa3を 0.02 に Pmaxを 0.06 とすることにしました。
イメージ的にはトレンドの上下が比較的早く切り替わる感じです。
さて来週はどうなりますか、今週は3TP +260Pipsでしたが、なぜか週末にかけShortを保持し現在-26Pipsになっています（雰囲気的にはLCになりそうです）。
来週も良いことがありますように
EURUSDの日足チャートにATR、STD、ADXをそれぞれ21barで表示しています。（インジケータは昔掲載したAdaptiveMaツールです。近いうちに再掲載します）。
昨年からの一辺倒の下げが今年の３、４月のダブルボトムで止まり、それ以降は（日足でみると）ワイドなレンジになっています。
STDの推移にトレンドラインを引いていますが、かなり下げてきていてそろそろ反発か？ ということも推測しております。
さて なんで日足チャートを見ているかと言いますと、先週書きましたEAの最適化の検証 その３でして、３週間単位の最適化の結果からそれぞれのパラメータの相関を調べています。
結果表だけ記載していますが、注目しているのがSTDと他のパラメータの相関です。
表に色を付けている部分がそれなのですが、プラスはstd21と正の相関、マイナスは負の相関（つまり反比例の動き）です。
最初に見ましたようにSTDは低下傾向ですので、正の相関では低下（つまり小さくなる）、負の相関では大きな値になるはず。 という見方をしています。
週末を起点にした３週間の最適化結果は複数の組み合わせで最大のprofitになっています。
（最もProfitが大きな結果が複数あるということは特定のパラメータはほとんど影響していない可能性がありますのでこれを比較するというのは意味がないことなのかもしれませんが）。
最適化の結果は
KairiOshiMa3とPmaxが複数の結果ですが、それ以外は同じ値です。
と いうことで STDと KairiOshiMa3、Pmaxの相関を見ると。
KairiOshiMa3は 0.121 と弱い正の相関、Pmaxも0.044とさらに弱い正の相関ですので中央値のひとつ下というイメージで
KairiOshiMa3を 0.02 に Pmaxを 0.06 とすることにしました。
イメージ的にはトレンドの上下が比較的早く切り替わる感じです。
さて来週はどうなりますか、今週は3TP +260Pipsでしたが、なぜか週末にかけShortを保持し現在-26Pipsになっています（雰囲気的にはLCになりそうです）。
来週も良いことがありますように
2015年9月22日火曜日
最適化の試み その２
連休でございます。
なにもしないモードが連続しており少量と言っておきながら容易に仕事に手がつかない状況で、明日一日でかたずけなければならないことになっております。
さて、EAバックテストの検証です
行ったのは全項目の最適化を３週間の期間で行い、それを１週間単位でずらしました。
結果のみを
損益(Profit)、トレード回数（Trade回数）と比較する為に日足チャートからATR、STD（標準偏差）、ADXを21bar（3週間）分計算させ対比させています。
グラフは主観が入るのでそれぞれの相関係数を計算すると
・Profitと最も相関が高いのがSTD(21)
・Trade回数と相関が高いのはADX(21)
という結果になりました。
グラフでもなんとなくそんな感じですが、かならずしも完璧にフィットしているわけでもないのでなんとなくというレベルでしょうか（Profitが最も小さくなったのが6/29あたりですが、その時のSTDは必ずしも最小値にはなっておりません）。
それと今回は全項目を対象に最適化を行っていますのでProfitとTrade回数には相関がありません。
ATRが思いの他影響していないのですが単純なATRではダメでボラティリティーを計算して比較するとかが必要なのかもしれません。
要はEA 4emaはSTDが高いときに良い結果になる（確率が高い）ということでしょうか。
たかだか３か月ぐらいのテスト結果を用いていますので、これも必ずそうなるか聞かれるとまだ十分ではないかもしれませんが。
次はバックテストで得られたパラメータ値とSTDの相関分析を行う予定です。
と言ってもSTDが低いときの対策が見つからないとあまり意味がないのかもしれませんが。
念のためにグラフに表示したデータを貼り付けておきます。
ATR、STD、は1,000倍しています。
バックテストにまるまる３日半かかりました。
ユーロドルはなぜこんなに下がるのか理解できておりません。
誰か教えてください。
皆様良い休日を
なにもしないモードが連続しており少量と言っておきながら容易に仕事に手がつかない状況で、明日一日でかたずけなければならないことになっております。
さて、EAバックテストの検証です
行ったのは全項目の最適化を３週間の期間で行い、それを１週間単位でずらしました。
結果のみを
損益(Profit)、トレード回数（Trade回数）と比較する為に日足チャートからATR、STD（標準偏差）、ADXを21bar（3週間）分計算させ対比させています。
グラフは主観が入るのでそれぞれの相関係数を計算すると
・Profitと最も相関が高いのがSTD(21)
・Trade回数と相関が高いのはADX(21)
という結果になりました。
グラフでもなんとなくそんな感じですが、かならずしも完璧にフィットしているわけでもないのでなんとなくというレベルでしょうか（Profitが最も小さくなったのが6/29あたりですが、その時のSTDは必ずしも最小値にはなっておりません）。
それと今回は全項目を対象に最適化を行っていますのでProfitとTrade回数には相関がありません。
ATRが思いの他影響していないのですが単純なATRではダメでボラティリティーを計算して比較するとかが必要なのかもしれません。
要はEA 4emaはSTDが高いときに良い結果になる（確率が高い）ということでしょうか。
たかだか３か月ぐらいのテスト結果を用いていますので、これも必ずそうなるか聞かれるとまだ十分ではないかもしれませんが。
次はバックテストで得られたパラメータ値とSTDの相関分析を行う予定です。
と言ってもSTDが低いときの対策が見つからないとあまり意味がないのかもしれませんが。
念のためにグラフに表示したデータを貼り付けておきます。
ATR、STD、は1,000倍しています。
バックテストにまるまる３日半かかりました。
ユーロドルはなぜこんなに下がるのか理解できておりません。
誰か教えてください。
皆様良い休日を
2015年9月21日月曜日
EA 2LC 1TP -20 pips EAの最適化考察
先週修正したEAの結果は2LCの1TPで-20Pipsでした。
週の途中で多少パラメータをいじっていたので1LCの2TPを取れていたはずなのですが、これも自分でやったことなのでということです。
さてEAの最適化を毎週行っているわけですが、果たしてこれが正しいのかということを直近のデータで検証しました。
結論から先に書きますと、毎週のパラメータチューニングはやらない方が良いということになりそうです。
まだすべてのテストを終えていないので途中報告となりますが、以下のテストを行っています。
複数あるパラメータの内、TP/LCとパラボリックSar関連のパラメータ（２つ）を週単位で最適化しています（つまり４つのパラメータをチューニング）。
これ以外のパラメータはBarのトレンドの傾きとMAとのかい離率なのですが、これは固定しています。固定したパラメータは
LRLangle=0.1
KairiOshiMa3=0.02
KairiOshiMa4=0.01
という内容で、MA3とBarが2%のかい離、MA4と1%とのかい離を指定しています。
テストはEURUSD 5Mで行っています。
週の途中で多少パラメータをいじっていたので1LCの2TPを取れていたはずなのですが、これも自分でやったことなのでということです。
さてEAの最適化を毎週行っているわけですが、果たしてこれが正しいのかということを直近のデータで検証しました。
結論から先に書きますと、毎週のパラメータチューニングはやらない方が良いということになりそうです。
まだすべてのテストを終えていないので途中報告となりますが、以下のテストを行っています。
複数あるパラメータの内、TP/LCとパラボリックSar関連のパラメータ（２つ）を週単位で最適化しています（つまり４つのパラメータをチューニング）。
これ以外のパラメータはBarのトレンドの傾きとMAとのかい離率なのですが、これは固定しています。固定したパラメータは
LRLangle=0.1
KairiOshiMa3=0.02
KairiOshiMa4=0.01
という内容で、MA3とBarが2%のかい離、MA4と1%とのかい離を指定しています。
テストはEURUSD 5Mで行っています。
１週間単位で最適化を行い、そのもっともProfitが大きなもので、かつ複数ある時はパラメータ値が小さいものを選択しています。
ざっくり見ると8月まではだめだめで、お盆移行に上向きという動きです。
上記期間のProfitの合計値は 3,913です（平均すると月あたり約200Pipsです）。
それではと上記期間(7/5 - 9/20）をテストの期間にして最適化を行うと
Profit 10793.00（約 1,000Pips)
PF 3.43
TPv=110 LCv=50 PStep=0.025 PMax=0.009
MAmethod=0 T1=20 JudgeOshi=0 LRLangle=0.1 KairiOshiMa3=0.02 KairiOshiMa4=0.01 PSARTEST=1 ForceClose=0 ReverseOP=0 MultiLOTS=0 MaxPostions=3
つまりこの結果から毎週の最適化の結果を足し合わせたものは、見る期間を変えると最適ではないことになります。
上記のパラメータを適用した時の残高推移は
前半の方でマイナスになっていますが後半盛り返したという感じでしょうか。
今回は価格の動きが一定のトレンドを持って動いていると良い数字が出る（だろう）という視点で行っています。つまりトレンドが弱いとおそらくダメなはずですので、次は試験内容を変更してみる予定です。
３連休（土日を入れると５連休！）でございます。
仕事はゼロではないのですが大した量ではないのでMT４をいじれる時間が比較的まとまってとれそうです。
2015年9月13日日曜日
4ema EAの見直し版 再掲載
公開済みEA 4emaを見直しましてプログラムサイトに再掲載いたしました。
前バージョンではTP 300Pips（固定）という男気の強いものでしたがこの数か月の動きにフィットしておらず100Pipsぐらいということで、時間足を15分もしくは30分に変更してチューニングを行っております（今回のバージョンからは特に時間は限定しておりませんので5分でも1時間でも4Hでも動作するはずです）。
バックテストは直近１か月ということで 7/29 から 9/6の期間を指定、EURUSD 15Mでのみ行っています（期間は特に意味があって中途半端な指定を行ったわけではありませんが、短期での超カーブフィット狙いです）。
インジケータ側にロジックを入れていますが、大きな変更としては標準値（標準化得点）の計算方法の変更と、定期的にMAラインの角度（厳密な角度ではありません）の分散（標準偏差）を更新しトレンドの変化にアジャストさせるようにしています。（その分動作が多少重たくなりました）
超カーブフィットの結果 PFは8の台になっていますが、これはテストの期間、通貨を変えると大きく変わるはずですのでご参考です。それと不整合エラーがそれなりの数あるので、正しい環境だとまた違った結果になる可能性あります。
例によって他の時間足、他の通貨ではテストしていませんのでご注意ください。
もしテストを手伝っても良いという方がおいででしたら、テストの結果をこのブログに返信していただけると嬉しいです。 テスト期間、テストした通貨とタイムフレーム、総ProfitとPFを教えていただけると幸いです。
プログラムサイト
https://sites.google.com/site/mqlworks/making/040_4ema-eanoupdate
さて今週はFOMCですが先週はドル、ユーロともにやや理解不能な動きでした。
中国情勢 → 各国の株価 → 余った資金が為替に という流れなのでしょうか。
米中会談が終わるまでは変にバイアスのかかる動きとなるのかもしれません。
来週も良いことがありますよう。
ZAR円買い下がっていく予定でしたがさほど買えておりません。
前バージョンではTP 300Pips（固定）という男気の強いものでしたがこの数か月の動きにフィットしておらず100Pipsぐらいということで、時間足を15分もしくは30分に変更してチューニングを行っております（今回のバージョンからは特に時間は限定しておりませんので5分でも1時間でも4Hでも動作するはずです）。
バックテストは直近１か月ということで 7/29 から 9/6の期間を指定、EURUSD 15Mでのみ行っています（期間は特に意味があって中途半端な指定を行ったわけではありませんが、短期での超カーブフィット狙いです）。
インジケータ側にロジックを入れていますが、大きな変更としては標準値（標準化得点）の計算方法の変更と、定期的にMAラインの角度（厳密な角度ではありません）の分散（標準偏差）を更新しトレンドの変化にアジャストさせるようにしています。（その分動作が多少重たくなりました）
超カーブフィットの結果 PFは8の台になっていますが、これはテストの期間、通貨を変えると大きく変わるはずですのでご参考です。それと不整合エラーがそれなりの数あるので、正しい環境だとまた違った結果になる可能性あります。
例によって他の時間足、他の通貨ではテストしていませんのでご注意ください。
もしテストを手伝っても良いという方がおいででしたら、テストの結果をこのブログに返信していただけると嬉しいです。 テスト期間、テストした通貨とタイムフレーム、総ProfitとPFを教えていただけると幸いです。
プログラムサイト
https://sites.google.com/site/mqlworks/making/040_4ema-eanoupdate
さて今週はFOMCですが先週はドル、ユーロともにやや理解不能な動きでした。
中国情勢 → 各国の株価 → 余った資金が為替に という流れなのでしょうか。
米中会談が終わるまでは変にバイアスのかかる動きとなるのかもしれません。
来週も良いことがありますよう。
ZAR円買い下がっていく予定でしたがさほど買えておりません。
2015年9月6日日曜日
EA NoEntryにつき設定変更 またもやEUR Short祭りか？
EAがなかなかエントリーしてくれずに良いのか悪いのかがなかなか判明しません。
もともと強トレンドの300Pips狙いで作ったのでそう簡単にはエントリーしないわけですが、この数か月のEURUSDの動きはワイドなレンジで強トレンドでないことから、１時間足を15分に変更し、目標TPも300から65にLCは20Pipsというなにか現実的なEAらしいセットになっています。
これを明日から早速入れますが、選択したパラメータはプロフィットファクターが最も高いものではなくて、２番目くらいで絶対額が最も大きく、かつ取引が多いものを選択しました。
PFが最も高いものは１か月の取引回数が15回でしたが、今回は18回のパラメータを選択しています。
バックテストは
直近１か月でのみバックテストしています。毎週フィッティングさせる作戦です。
フィッティングに関してプログラムも多少変更しましたので少し動かしてみて問題なければ来週にUpします。
結構逆のサインが出ていますが、今回はLCが小さくなっているので大けがしないという感じでしょうか？（まだバックテストなのでなんとも予想レベルですが）
さて先週はドル円を上目線で見る予定と書きましたが、雇用統計がやや中途半端な数字でEUR上がるかなと思っているとEUR安（トラギ発言の影響大か）、そしてUSDJPYは逆に上がるかと思いきやこちらも下がるという難しい動きでした。
EURUSD 1H
しばらく下がりそうな気配です。
USDJPYは
⑤の危険信号の後に下にブレイクアウトした気配なのでこちらも下がる気配大でしょうか。
さて来週を過ぎると驚きの５連休でして、今週末にその前倒しがどこまでできるかで連休は何もないのか、最悪休日出勤となるかもしれない。 という変なプレッシャーがあります。
G２０の声明はどこまで威力を発揮するものでしょうかね
来週も良いことがありますように
もともと強トレンドの300Pips狙いで作ったのでそう簡単にはエントリーしないわけですが、この数か月のEURUSDの動きはワイドなレンジで強トレンドでないことから、１時間足を15分に変更し、目標TPも300から65にLCは20Pipsというなにか現実的なEAらしいセットになっています。
これを明日から早速入れますが、選択したパラメータはプロフィットファクターが最も高いものではなくて、２番目くらいで絶対額が最も大きく、かつ取引が多いものを選択しました。
PFが最も高いものは１か月の取引回数が15回でしたが、今回は18回のパラメータを選択しています。
バックテストは
直近１か月でのみバックテストしています。毎週フィッティングさせる作戦です。
フィッティングに関してプログラムも多少変更しましたので少し動かしてみて問題なければ来週にUpします。
さて先週はドル円を上目線で見る予定と書きましたが、雇用統計がやや中途半端な数字でEUR上がるかなと思っているとEUR安（トラギ発言の影響大か）、そしてUSDJPYは逆に上がるかと思いきやこちらも下がるという難しい動きでした。
EURUSD 1H
USDJPYは
⑤の危険信号の後に下にブレイクアウトした気配なのでこちらも下がる気配大でしょうか。
さて来週を過ぎると驚きの５連休でして、今週末にその前倒しがどこまでできるかで連休は何もないのか、最悪休日出勤となるかもしれない。 という変なプレッシャーがあります。
G２０の声明はどこまで威力を発揮するものでしょうかね
来週も良いことがありますように
MT4用小作品集: EA No Entry 強トレンドが急反転した！ WalkPower2をリリース
MT4用小作品集: EA No Entry 強トレンドが急反転した！ WalkPower2をリリース: 先週 月曜日の朝起きてチャートを見るとびっくりZARJPNが9を切り8.9の台。 9.2を待ちますと書いておきながら、いきなり8.97でお試しLongを入れた次第です。 ただしこれは思った以上にインパクトが大きかったようで、連動したかのようにUSDJPYが急落し逆にEURUS...
2015年8月30日日曜日
EA No Entry 強トレンドが急反転した！ WalkPower2をリリース
先週 月曜日の朝起きてチャートを見るとびっくりZARJPNが9を切り8.9の台。
9.2を待ちますと書いておきながら、いきなり8.97でお試しLongを入れた次第です。
ただしこれは思った以上にインパクトが大きかったようで、連動したかのようにUSDJPYが急落し逆にEURUSDは上昇。週の前半はじっと我慢しLongがどこまで伸びるかと思っていると週中から急落モードに。
中国の金融緩和ニュースもありいったんクローズ、その後往復ピンタを食らった一週間でした。
なかなか方向が定まりませんね
EURUSD １時間足の動きを見ると
詳しくはプログラムサイトを参照願います。
https://sites.google.com/site/mqlworks/making/039_iad
結果論ですが下げの動きが明確にチャートに出ており週の中でShortを持つことができたと見ています（持ったのですが少ロットでほぼ同値撤退でした）。
週末クローズの動きは微妙ですがまだ下がってもおかしくない雰囲気です。
USDJPYは と見ると
急落から62%まで戻しており結構強い動きです。
アメリカの9月利上げはかなりなさそう、でもユーロの緩和もありそう。
というややこしい状況なので来週はUSDJPYの動きに注意します（上目線で見る予定です）。
先週 暫定公開しましたiADを用いたツールですが、プログラムサイトに改訂版をUpしました。アドレスはhttps://sites.google.com/site/mqlworks/making/039_iad です。
やや情報量が多いので、いらない部分はソースをコメントアウトしてシンプルな使い方がとっつきやすいと思います。
来週も良いことがありますように
なんか寒いですね
9.2を待ちますと書いておきながら、いきなり8.97でお試しLongを入れた次第です。
ただしこれは思った以上にインパクトが大きかったようで、連動したかのようにUSDJPYが急落し逆にEURUSDは上昇。週の前半はじっと我慢しLongがどこまで伸びるかと思っていると週中から急落モードに。
中国の金融緩和ニュースもありいったんクローズ、その後往復ピンタを食らった一週間でした。
なかなか方向が定まりませんね
EURUSD １時間足の動きを見ると
詳しくはプログラムサイトを参照願います。
https://sites.google.com/site/mqlworks/making/039_iad
結果論ですが下げの動きが明確にチャートに出ており週の中でShortを持つことができたと見ています（持ったのですが少ロットでほぼ同値撤退でした）。
週末クローズの動きは微妙ですがまだ下がってもおかしくない雰囲気です。
USDJPYは と見ると
急落から62%まで戻しており結構強い動きです。
アメリカの9月利上げはかなりなさそう、でもユーロの緩和もありそう。
というややこしい状況なので来週はUSDJPYの動きに注意します（上目線で見る予定です）。
先週 暫定公開しましたiADを用いたツールですが、プログラムサイトに改訂版をUpしました。アドレスはhttps://sites.google.com/site/mqlworks/making/039_iad です。
やや情報量が多いので、いらない部分はソースをコメントアウトしてシンプルな使い方がとっつきやすいと思います。
来週も良いことがありますように
なんか寒いですね
2015年8月23日日曜日
EA -5 pips 来週は強トレンド継続なるか？
EAの改修が間に合わずにLongのエントリーが-5 pipsでCloseされてしまい残念な結果となってしまいましたが、仕事の方は台風の目に突入したかのようにちょいとだけなにもしない土日を過ごすことができ、久しぶりにのんびりと過ごすことができました。
ということで少し前に作成したインジケータの検証です。
インジケータはiAD関数を使い、それをRSIで表示しています。Barの値動きをRSIで表示しているわけではないのでご注意ください。
iADは篠原レシオや酒田五法のようにプライスアクション系のインジケータですが、そのままだと少し分かりにくいのでRSIを使ってUp/Downを分かりやすくした次第です。
上図のサブウインドウが今回作成したもので RSIの値を-50していますので（乱暴に言いますと）+エリアがUpトレンド、-エリアがDownトレンドということになります。
0がイーブンなので+10（RSIでは60)から-10(RSIの40)がレンジ、+20と-20がそれぞれRSIの70と30ということになります。
RSIを使ったもうひとつの狙いは時間軸に依存しないようにということでして、まずはEURUSDの5Mを例に見てみます。
サブウインドウの赤いラインはRSI of iADのトレンドラインで黄色はダイバージェンスに見えているラインです。RSIの厄介なところはダイバージェンスが多発することなのでそこは多少注意して見ていきます。
時間の順番で見ていきます（上図の左から右に向かってサブウインドウの青枠を説明します）
Zone１
BarはヨコヨコですがRSIはややダイバージェンス気配。
ヨコヨコと判定して見送り。
Zone2
①連発の後に②のShortが出現。Barは基準MAラインを下抜け、RSIも下落中。
ということでShort実行ですが、結果的には決済ならずにロスカットでしょうか。
20pipsであれば取れていますが5Mの難しいところかと思います。
Zone3
Zone2のShortが保持されているとここでLongに移れないのですが、レンジブレイク的な動きで、①連発③出現、①と②連続の後にBarが上抜けです。
ただしRSIはヨコヨコを正確に捉えておらずややダイバージェンス的な動きになっていますのでここでのLongエントリーもやや微妙なのかもしれません。
（5Mはほとんど触らないのでやや苦手なこともありいまいちの例でした 笑）
今度は1Hで見ます。
最初のLongを持ってしまうと次のShortを持てなくなる（ロスカットされないとしてですが）のでやや悩ましいサインなのですが、基準MAを完全に抜けた後に単発の②出現なのでもみあいでのサインと想像することができます。底からの切り返しの時は①が複数出現し、その後にBarが基準MAをクロス、そして②が出現しほぼその近辺で基準MAが水平から上昇にという動きです。
２つ目のShortはBarの動きとしてもみあいなのですが、ダブルトップの箇所のRSIを見ると明確に下がっており下げ狙いのShortが面白い箇所だと思います（これは個人的な感覚なので説得力はありません）。
中央のボックスでは典型的な切替しの動きでRSIもきれいに反応していますのでLong狙いの場所です。４番目は突発的な下げなのですがここでRSIがまだ-20を超えていないので逆に押し目候補もしくは下がる前の価格まで戻した時点でのV字反発狙いでしょうか。
最後のボックスは反転切替しに見えますが、Barが基準MAを抜けた後に急落しそこで②が出現しているのとRSIが+20を大きく抜けているので、ここで直前の高値を抜けて行かないと、ここが天井になる可能性が高く、逆に抜けて行くとまだまだ上伸という感じでしょうか。
やや複雑ですが、それなりに使える情報に思えます。
1Hをもう一枚
先週末のチャートです。
最初のボックスはまだヨコヨコとして見送りもありと思いますが、動きとしては①連続の後に基準MAを上抜けしているので、お試しLongの候補でしょうか（個人的にはお試しが好きなだけですが）。
２、３番目のボックスではBarはまだMAの上となのとサインが単発なので様子見ですが、４番目ではBarがMAを下抜けしているのでお試しShortとなりそうですが、サインが単発なのとMAラインの角度がまだUpなのでぐっと我慢する場所です（これがなかなか難しいわけですが）。
それができると５番目のサインでShortを狙うわけですが、でも決済が難しい場所で20pips前後で決済しないとおそらく現在マイナスになっています。 サインが①連続でしたが強いサインの②が出てこないとこのケースが良くあります。
逆に最後のボックスでは①連続、MA上抜け、②出現なのでRSIが高いところにありますがここでは勇気をもってLongしたい場所です。結果的にその後は行って来いとなっており直前の高値を上抜けし（そこで③の押し目が出現）、さらに高値トレンドライン（メインチャートの赤線）を抜けて週末を終わっています。
次は悩ましい動きをしたUSDJPYです。
先になにが悩ましいかを書きますと。先週は安値トレンドラインが逆にレジスタンスになったと書きましたが、その後がヨコヨコとなりヨコヨコ中にLongサインが出てきて、戻るかと思われたが⑤の危険信号が連続し急落という動きでした。
偶然かもしれませんが週末クローズは月初の高値トレンドラインで止まっています。更に下に抜けるとかなり大きく下げてもおかしくない感じですが、ここからのエントリーポイントはおそらくかなり難しいのではないかと思います（ずるずると下げる動きを想定し書いています）。
最後にEURJPY
こちらは比較的素直にサインが出ており、RSIもBarの動きと同調しています。
２つ目のボックスは①連続ですが②が出ないでV時戻りをしたので結果的には押し目またはV時戻りのLong候補でしょうか。Barの動きからヨコヨコ継続中と判断できればそうなりますが、下げはなと見るとShortを狙いたくなるのでその後の上昇に乗れない可能性大です。
週末のRSIが明らかにダイバージェンスです。ちょうど高値近辺でクローズしているので、上を押さえつけられている動きからRSIが下がっていると思いますが、RSIはまだプラスエリアにあるのでここから下がるとも一方的には読みにくいように見えます（このRSIはiADをRSIで表現しているのでまだ上げの方が下げよりも少し大きいという状態です）。
裁量ではかなり使える感じなのですが、これをEAに組み込むことができるのか ... というのが秋の宿題になりそうです。
ZARJPYが9.4を割って週末を終えていますが、まだ下がる気配なので9.2台を待つことにします。
できれば8の台でLongして３年ぐらい放置というのが理想なのでのんびりと待つことにします。
来週も良いことがありますように。
独り言ですが9月は大きな動きになりそうですね
EURUSDは1.5まであるかもしれませんが、中国が来週に緊急対策を打つとしてそれが失敗するという前提つきです。
iADのRSI表示は暫定的に下記に保存しています（2015/08/23）
近々に機能を加える予定ですので最新版が別な場所に掲載される可能性大ですのでご注意。
https://sites.google.com/site/mqlworks/randamunoto?pli=1
ファイル名は WalkPower.mq4 です。
こうやってブログに直リンクを記載するのがセキュリティー的に良くないのか？ 悩み中です
ということで少し前に作成したインジケータの検証です。
インジケータはiAD関数を使い、それをRSIで表示しています。Barの値動きをRSIで表示しているわけではないのでご注意ください。
iADは篠原レシオや酒田五法のようにプライスアクション系のインジケータですが、そのままだと少し分かりにくいのでRSIを使ってUp/Downを分かりやすくした次第です。
上図のサブウインドウが今回作成したもので RSIの値を-50していますので（乱暴に言いますと）+エリアがUpトレンド、-エリアがDownトレンドということになります。
0がイーブンなので+10（RSIでは60)から-10(RSIの40)がレンジ、+20と-20がそれぞれRSIの70と30ということになります。
RSIを使ったもうひとつの狙いは時間軸に依存しないようにということでして、まずはEURUSDの5Mを例に見てみます。
時間の順番で見ていきます（上図の左から右に向かってサブウインドウの青枠を説明します）
Zone１
BarはヨコヨコですがRSIはややダイバージェンス気配。
ヨコヨコと判定して見送り。
Zone2
①連発の後に②のShortが出現。Barは基準MAラインを下抜け、RSIも下落中。
ということでShort実行ですが、結果的には決済ならずにロスカットでしょうか。
20pipsであれば取れていますが5Mの難しいところかと思います。
Zone3
Zone2のShortが保持されているとここでLongに移れないのですが、レンジブレイク的な動きで、①連発③出現、①と②連続の後にBarが上抜けです。
ただしRSIはヨコヨコを正確に捉えておらずややダイバージェンス的な動きになっていますのでここでのLongエントリーもやや微妙なのかもしれません。
（5Mはほとんど触らないのでやや苦手なこともありいまいちの例でした 笑）
最初のLongを持ってしまうと次のShortを持てなくなる（ロスカットされないとしてですが）のでやや悩ましいサインなのですが、基準MAを完全に抜けた後に単発の②出現なのでもみあいでのサインと想像することができます。底からの切り返しの時は①が複数出現し、その後にBarが基準MAをクロス、そして②が出現しほぼその近辺で基準MAが水平から上昇にという動きです。
２つ目のShortはBarの動きとしてもみあいなのですが、ダブルトップの箇所のRSIを見ると明確に下がっており下げ狙いのShortが面白い箇所だと思います（これは個人的な感覚なので説得力はありません）。
中央のボックスでは典型的な切替しの動きでRSIもきれいに反応していますのでLong狙いの場所です。４番目は突発的な下げなのですがここでRSIがまだ-20を超えていないので逆に押し目候補もしくは下がる前の価格まで戻した時点でのV字反発狙いでしょうか。
最後のボックスは反転切替しに見えますが、Barが基準MAを抜けた後に急落しそこで②が出現しているのとRSIが+20を大きく抜けているので、ここで直前の高値を抜けて行かないと、ここが天井になる可能性が高く、逆に抜けて行くとまだまだ上伸という感じでしょうか。
やや複雑ですが、それなりに使える情報に思えます。
1Hをもう一枚
最初のボックスはまだヨコヨコとして見送りもありと思いますが、動きとしては①連続の後に基準MAを上抜けしているので、お試しLongの候補でしょうか（個人的にはお試しが好きなだけですが）。
２、３番目のボックスではBarはまだMAの上となのとサインが単発なので様子見ですが、４番目ではBarがMAを下抜けしているのでお試しShortとなりそうですが、サインが単発なのとMAラインの角度がまだUpなのでぐっと我慢する場所です（これがなかなか難しいわけですが）。
それができると５番目のサインでShortを狙うわけですが、でも決済が難しい場所で20pips前後で決済しないとおそらく現在マイナスになっています。 サインが①連続でしたが強いサインの②が出てこないとこのケースが良くあります。
逆に最後のボックスでは①連続、MA上抜け、②出現なのでRSIが高いところにありますがここでは勇気をもってLongしたい場所です。結果的にその後は行って来いとなっており直前の高値を上抜けし（そこで③の押し目が出現）、さらに高値トレンドライン（メインチャートの赤線）を抜けて週末を終わっています。
次は悩ましい動きをしたUSDJPYです。
先になにが悩ましいかを書きますと。先週は安値トレンドラインが逆にレジスタンスになったと書きましたが、その後がヨコヨコとなりヨコヨコ中にLongサインが出てきて、戻るかと思われたが⑤の危険信号が連続し急落という動きでした。
偶然かもしれませんが週末クローズは月初の高値トレンドラインで止まっています。更に下に抜けるとかなり大きく下げてもおかしくない感じですが、ここからのエントリーポイントはおそらくかなり難しいのではないかと思います（ずるずると下げる動きを想定し書いています）。
最後にEURJPY
こちらは比較的素直にサインが出ており、RSIもBarの動きと同調しています。
２つ目のボックスは①連続ですが②が出ないでV時戻りをしたので結果的には押し目またはV時戻りのLong候補でしょうか。Barの動きからヨコヨコ継続中と判断できればそうなりますが、下げはなと見るとShortを狙いたくなるのでその後の上昇に乗れない可能性大です。
週末のRSIが明らかにダイバージェンスです。ちょうど高値近辺でクローズしているので、上を押さえつけられている動きからRSIが下がっていると思いますが、RSIはまだプラスエリアにあるのでここから下がるとも一方的には読みにくいように見えます（このRSIはiADをRSIで表現しているのでまだ上げの方が下げよりも少し大きいという状態です）。
裁量ではかなり使える感じなのですが、これをEAに組み込むことができるのか ... というのが秋の宿題になりそうです。
ZARJPYが9.4を割って週末を終えていますが、まだ下がる気配なので9.2台を待つことにします。
できれば8の台でLongして３年ぐらい放置というのが理想なのでのんびりと待つことにします。
来週も良いことがありますように。
独り言ですが9月は大きな動きになりそうですね
EURUSDは1.5まであるかもしれませんが、中国が来週に緊急対策を打つとしてそれが失敗するという前提つきです。
iADのRSI表示は暫定的に下記に保存しています（2015/08/23）
近々に機能を加える予定ですので最新版が別な場所に掲載される可能性大ですのでご注意。
https://sites.google.com/site/mqlworks/randamunoto?pli=1
ファイル名は WalkPower.mq4 です。
こうやってブログに直リンクを記載するのがセキュリティー的に良くないのか？ 悩み中です
2015年8月16日日曜日
EA -10Pips(Hold) 先週の違和感
値耳に水と言いますか、やはりと言いますか中国のレート変更で思わぬ動きをした先週でした。
資源国系の通貨が軒並み下落したわけですが、実は少し違和感を感じた部分がありまた。
EURJPY 1Hです。
サブウインドウにEURUSDとUSDJPYのRSI(14)を表示しています。
チャイナショックでEURUSDは上がり、USDJPYは下がったわけですが、その動き出しのタイミングが多少ずれており、ショックの初日にはEURUSDが上がったのにUSDJPYも一緒に上がったという動きがありました。
やや遅れてUSDJPYが大きく下がったのですが、サブウインドウの赤枠の場所がそれを示しておりまして、EURUSDとUSDJPYが共に+50以上で推移しています。
RSIを表示しているのでダイバージェンスということで見ることもできるかもしれませんが、実際の動きを見ると
なんとも相関があるようなないような複雑な動きをしています。
上のEURUSDとUSDJPYを見た後に、もう一度EURJPYを見ると明確には下がっていません。
インジケータはEURJPYのShortサインが出ており、EURUSDもShort候補の気配です。
EURUSDのLongは無事に決済となり、週末にかけてお試しShortを入れております。
ひとまずはChina rate 変更は収まった雰囲気ですが来週もどちらに動くのか判断しずらい雰囲気です。
EAは決済処理の見直し版を動かしていたのですが、プログラムに不具合があったようでEURUSDのLongがすぐに決済されてしまい、やや高いところでの再Longが現在 -10Pipsとなっています。
EAはEURUSD Longで裁量はEURUSDのShortという変な具合になっております。
来週も良いことがありますように。
中国関連のZARJPYの9.4割れを待つことにしました。
来週も良いことがありますように。
資源国系の通貨が軒並み下落したわけですが、実は少し違和感を感じた部分がありまた。
EURJPY 1Hです。
サブウインドウにEURUSDとUSDJPYのRSI(14)を表示しています。
チャイナショックでEURUSDは上がり、USDJPYは下がったわけですが、その動き出しのタイミングが多少ずれており、ショックの初日にはEURUSDが上がったのにUSDJPYも一緒に上がったという動きがありました。
やや遅れてUSDJPYが大きく下がったのですが、サブウインドウの赤枠の場所がそれを示しておりまして、EURUSDとUSDJPYが共に+50以上で推移しています。
RSIを表示しているのでダイバージェンスということで見ることもできるかもしれませんが、実際の動きを見ると
なんとも相関があるようなないような複雑な動きをしています。
上のEURUSDとUSDJPYを見た後に、もう一度EURJPYを見ると明確には下がっていません。
インジケータはEURJPYのShortサインが出ており、EURUSDもShort候補の気配です。
EURUSDのLongは無事に決済となり、週末にかけてお試しShortを入れております。
ひとまずはChina rate 変更は収まった雰囲気ですが来週もどちらに動くのか判断しずらい雰囲気です。
EAは決済処理の見直し版を動かしていたのですが、プログラムに不具合があったようでEURUSDのLongがすぐに決済されてしまい、やや高いところでの再Longが現在 -10Pipsとなっています。
EAはEURUSD Longで裁量はEURUSDのShortという変な具合になっております。
来週も良いことがありますように。
中国関連のZARJPYの9.4割れを待つことにしました。
来週も良いことがありますように。
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