大納会の日に残念ながら340pの決済

EURUSDが1.215を下抜けしたと朝から喜んだ30日です。

が

ロンドンタイムに入りUSDJPYが急伸。

120円のオプションを一挙に抜けてきたので、残念ながら121円台のOCCを外して決済。
今回は約250pでした。
利が乗っているポジションは来年のお楽しみに年を越したかったのですが、EURUSDのショートがあるので良しという判断でした。（税金のことも悩ましいのですがそれを言うときりがないので）

午後から見ていたEURJPYは久しぶりにショートを入れておりまして、これも今ほどクローズしました。　あれあれと90pもついたので少し早いお年玉ということにします。

ギリシャ不安の再燃で、Yenが買われ、EURが売られるかと思いきや、EURが少し戻しています。

1.22ぐらいまで戻すかもしれませんが、こちらはまだ少し余裕あるので年越し放置の予定ですが、OCCの価格を少し見直しする予定です。

本年はこれが最後の書き込みの予定です（EURUSDが予想以上に戻って逆決済になったら　残念　とか言って書き込むのかもしれませんが）。

皆様　良いお年をお迎えください。

来年はEAの製作に戻る予定です。　思えば機械学習系の横道に１年迷い込んで、いまだに出口が見えておりませんが、これはこれで継続しながら、EAの作成に立ち返るタイミングかと思っております。

目標は　超シンプルなEA　です。

何のために機械学習を勉強したのか？　となるかもしれません（笑）

EURUSD 1.2が見えてきたような...

ギャンブルモードのエントリーはまだ放置状態ですが、年末になってさっぱり動かない状態になりました。　KalmanFilterも1Hセッティングを少し使いやすいようにとv2を早くも用意しました。

要はv1のリリースが早すぎてβリリース相当だったということになります。

EURUSD

1.2ラインがかすかに見えています。
1.216あたりがレジスタンスに見えています。　ここを抜けると1.2も可能性高まるのではないかと

v2に新しく入れた機能があります。
barの分散度合いに応じて w / v を変動させる機能です。
ディフォルトはv1と同じく固定モードですが、選択すると

２つのチャートを見比べてもらうと、EMA120ライン（ピンク）とKalamanラインの位置関係が逆になっていることが分かると思います。

あまり大差ないのですが、分散（つまりボラティリティー）が大きな時は変動の比率をタイトにして、追従性を少し高めています。

もう少し劇的に変化するかと思いきや、意外となんてことなかったのでこれはオプション指定扱いとしています。

それとv2では通貨に応じてLimit値（これが上下のバンド幅を決めています）を変更できるようにしました。　良く使う通貨でテーブルを作成してください。
もっと作りこむのであれば、時間単位でLimitを変更するのもありと思います。

USDJPYは真水平モードです。
年末最終日に何かが起きるのでしょうかね？

EURJPYを表示してみました。
Limit = 0.02だと少し大きいのか、それとも動かない時の変動が小さすぎるのか分かりませんが、いまいちかもしれませんね。

今年は苦手なEURJPYはほとんどエントリーした記憶がありません（２、３回ぐらいあるのでしょうが）。　来年はより難しい通貨になりそうですね。

変動＝スワップの関係があるのか、それとも取引が少ないだけなのかいまだに理解していませんが、高金利通貨

ZARJPYという超合金ならぬ、超合成通貨です。
Limit 3%でもやや小さいかもしれません。
今年はこれにお世話になりました。　願わくば、一度急激に下がって、買い上がる場面がほしいところです。

Kalman_filter_1H_v2は　プログラムサイトにソースコードのみ置いてあります。

https://sites.google.com/site/mqlworks/beizuno-kao-cha/007_kalmanfilter_intro02

MT4のBuildが最新でないと予期せぬ動きが出てくるのではないかと危惧しておりますが、確かめる環境もなく、そのままUploadしています。(Build 7xxから Close[],High[]などの予約変数のアクセスエラーが出る場面をいくつか経験しています Build 6xxからなのかもしれません。　不確かな情報なのでご参考レベルですが）

ライブラリ関係も最新に更新していただく必要ありですので、ご注意ください。
v2では逆行列計算をコレスキー分解を使うように変更しています。
LU分解とかSVD変換とか、聞きなれない用語が出てくる行列計算ですが、今年は自己流のライブラリを作れたので、開発の手間がずいぶんと楽になったような気がします。

良い週末を
月曜日が仕事収めで、大量の宿題を抱えて年を越す、という最悪は回避できました。
よかったです。

年末のギャンブルエントリー USDJPY + EURUSD

先週はFOMC直前の動きを書きました。

FOMCでどう発表が出るかなんてわからないわけでして、上か下を予測してということではなく、FOMCへの期待値がチャートにどう出てくるかという観点でした。

やや大きなレンジになるかも。　と書きましたが、これはある程度当たりまして反転しました。

今日は年末に向けUSDJPYがどこまで行くのか？　とことを主眼に

チャートがありませんが、月足、週足で見ると高値トレンドラインにタッチしています。このまま抜ければ上はすかすか、跳ね返されるとずるずる。　という感じでしょうか。

日足です。

上は121.8　下は 115　という参考にならない値を書いております。

大きなレンジとすると上は121ぐらいでしょうか。

次は時間足。

インジケータはベイズです。

黄色の枠を上か下に抜けるとはっきりしそうなのですが、まだこの時点ではやや上を押さえつけれれている様子が見えます。

先週公開したカルマンの１時間向けですが、USDJPYだと上下のバンドを2%ぐらいにするのが良いかもしれません。たまたま今がそれなりにボラティリティーが大きい状態なので2%がフィットしているだけかもしれませんが、今年後半はだいたい2%+αで反転しているようです。

チャートのピンクラインはEMA120なのですが、EMA120とカルマンフィルターのラインがちょうどクロスしています。　このままEMA120が上に抜けると、再度大きく動く可能性ありと見ています。

EURUSDの1Hです。

先週書きましたが、1.255あたりで反転しました。

こちらは上下バンドは1%がフィットしているようです。

EMA120が下に抜けているのでまだもう一段下を叩きに行くかもしれません。

EAではないのですが、USDJPYのLongとEURUSDのShortを先週の水曜日に持ちました。　ギャンブルモードでエントリーしたのですが、USDJPYは120超えた段階で決済を探す予定で、EURUSDはできれば年越し狙いで1.200を狙いたいと考えております。

こればかりは何が起こるかわからないので、朝起きて、こりゃまずいと思えばすぐに決済するかもしれませんが。

カルマンフィルターの計算で桁落ちが原因なのか不明ですが、計算が安定せずに苦戦しています。　もともと高い精度を求めることが目的なはずですが、FXだと変動幅が小さすぎて終値に簡単に収束してしまい、Close値を見ているに等しいという状態になるので、いかに精度を下げて（つまり大きな波動を見る）という方法をいろいろと試しています。

正月休みの間でベイズの計算をカルマンに載せることを計画しています。

来週は仕事収めかと思いきや、最終日は２９日（月）でした。

納会の乾杯を早々に切り上げて麻雀する予定です。　３年ぶりの麻雀ですのでチョンボが怖いです

来週も良いことがありますように

FOMC公開直前の動き

原油が下がり、円が買われ、結果としてドルが売られているようです。

FOMCでサプライズがあるのか？

先週作ったばかりのインジケータを公開するのもやや気が引けますが、１Hチャートでこんな感じかなというパラメータ設定を埋め込んだ１時間専用インジケータです。

もちろんこれが正解かどうかなんてわからないので、たまたまフィットしているように見えているだけかもしれませんが。

Download Link Kalman_filter_1H.mq4

長期放置と言っておりましたドル円ですが今朝がたこりゃまずいということで決済となりました。
残念です。

久しぶりに平日に書き込みました。

仕事が少し落ち着いてきています。

おやすみなさい。

閑散に売りなし なのか？

先週はEUR、JPYともに一本調子の動きに変化が出た一週間でした。
これが押し目になるのか、それともまだ調整になるのか。

というのが来週のテーマになりそうです。

EURUSDの日足

押し目として見ると、1.25台での反転下落が狙いですが、来週のFOMCの内容次第でしょうか。

同じチャートを異なるインジケータで

ベイズ

青色が見えないかもしれませんが、先週は青色点灯でした。
金曜日のBarが前日のかぶせで終わっているので、やや疑心暗鬼ということかもしれませんが、なんとも判断が難しいように見えます。

今日は出来立てほやほやのインジケータとしてカルマンフィルターを見てみます。
とりあえず動きましたレベルなのですが

+-5%の変動幅をピンク破線で表示しています。
Kalmanfilterのラインがこれ以上の傾斜にならないとすると、そろそろ調整があってもおかしくないかな？　と見えないものかと　単なるこじつけになっているかもしれませんが。

原油の下落が世界的にリスクオフの引き金を引いていて、OPECが減産しないのはイスラム国を意識した作戦があるのか？　とも疑いたくなります。

年末に向けて慎重に構えた方が安全かもしれません　単なる感なのですがチャート見ていると大きなレンジモードになりそうな気がしております。

今週は久しぶりに土日で自分の時間を過ごすことができ、カルマンフィルターを思い出しながらMT4をいじっておりました。

来週も良いことがありますように　

カルマンフィルターのintro02 更新しました。　奥が深いです。

EURUSD 2週間の動き 180p しか取れなかった

先週は200%仕事で、土日も関係なく仕上げ作業に没頭しておりました。
なんとか今週に一区切りできてPCに向かうことができております。

年末に向けてEURUSDを売り上がる作戦です。　と書きましたが、この２週間でどうなったのかを書きます。　結論から書きますと、180pしか取れませんでした。100p + 180p で280ぐらい取れていたので、まだ読みが浅いということだと思います。マイナスにならずに済んだということでもありますが、こんなチャンスはめったになかったはずなので....

まずは日足

依然としてドルが強いのですが、直近は少しもみ合っていました。
週末の雇用統計で下（1.23）を抜けたのですが、それまでの動きが今回はポイントになっています。

時間足

日足で見た”もみあい”がちょうど時間足で見ると上図の動きです。
Short 売り上がり後に急落して100p以上になったのですが、その後放置していたら切り返しに向かい、そこそこ玉数が多くなっていたので、ほぼ同値に入れていたOCCでクローズとなり、その後、高値更新がなかったことから再度 Shortを入れて様子見。　結果として週末の雇用統計に向けて入れていたOCCの1.23割れで決済。
という動きでした。

上は 1.25と1.255あたりに節がありそうだったので、金曜日の朝にShort指値を入れていたのですが、残念ながら約定せずでした。

EAでもなんでもない”感ぴゅーた”なのですが、日足のトレンドが崩れない限り、こんな動きがあと数回あるかもしれません。　高値トレンドライン接近からの反転が狙いなのですが、違うインジケータで見ると

ベイズ時間足

黄色の○で囲った場所が今回のキーポイントと見ました。２つ目のマルは決済候補です。

図の左1/3のあたりでの急落後の切り返し（結果としてここでは高値更新ならず）に水平モードに移行。　黄色の○の箇所でbarラインが細くなっています。
これは分散幅が狭まっている（つまり上下の値幅が小さくなっている）動きで、トレンドカラーは赤(Short)に変化し、BarラインがSMA40を先に下抜け、ベイズ推定ラインがSMA40を下抜け。
という動きです。
もっと細かく見ると黄色○の直前で高値を取りに行って1.25ラインで複数回戻されてもいます。

単純にSMA４０下抜けだけでなく、高値更新ならず、値幅の縮小、SMA下抜け、SMAラインが下に向きを変えつつ変化。
という条件がそろった場所が黄色○かと。

図のちょうど中央部も同じ動きが出ています。　こちらはヘッドアンドショルダーの動きの後に値幅が急激に狭くなり、でしたが、そこから水平モードに移動し、その後に黄色○に入ったので、図の1/3の急落後の戻し、水平モード、黄色○と見ておくのが理解しやすいのかもしれません。

まあ結果を見て書いているので、急落後の戻しの段階で、Shortをキープできるか？
というと、今回はかなり強い戻しに見えたので、同値撤退になっています。

売り上がりで来ていて球数が大きくなった段階でしたので、キープが難しかったです。

本当は年末ぎりぎりまで1.2を待っていたかったのですが残念というか、売り上がりの球数をもう少しメリハリをつけるべきだったのかもしれません。

もうひとつSMAだけで見ると

黄色の四角部でSMA40（白線）とSMA120（青線）が下方向に向きを変え、直近の安値を割った場所もしくは、少し冒険してSMA40を下抜けした場所がShortエントリーの候補になるのでしょうか。
SMAの動きは反応が遅いですが、情報としてはもっとも信頼できるので、ベイズのようにやや信頼性が低いものとうまく組み合わせることができるないか。　とまたもや、もやもやし始めております。

２週間以上MT４のエディターを立ち上げていないので、カルマンフィルターどこまで進んだのか、思い出せない状況でした。

良い週末を

PS)ドル円Longの放置がえらいことになっておりますが、こちらは数か月放置の予定です。クロス円は水平モードで円安に連動しなくなっています。　それだけ煮詰まってきているのかもしれません。