PF=4.00 めでたしめでたし （ネタあり）

積極的カーブフィッティングの結果、PFを4.00に上げることができました。
ただし積極的というwordがくせものでして、最近1年間のEURUSD 1Hのみのことです。

バックテストはあくまでも過去の既知に対して最適な値を探すわけですので、将来それが通用するかなんてわかりません。　でも狙い通りPFを上げることができたというご報告であります。

プログラムサイト Making -> 031_パラボリックSARを試す

でも冷静に見るとドローダウンを少し減らしただけなので大して喜ぶほどのものでもないですね。

さてこの1年という前提での積極的なカーブフィットと書きましたが、3月のFOMCが発表され、下期まで利上げがないということが判明しました。
ここまでは予想の通りだったのですが、ここからどう動くのかというのが悩ましいチャートになりつつありまして

黄色はレジスタンスゾーン、青は安値トレンドライン、赤は月足の安値トレンドラインです。

1.05から1.1までの幅広レンジだとすると、再度下を目指しそう。
素直に安値切り上げが継続するとなるとレジスタンス突破までLong保持。

ただしここにきて中東のリスクが広範囲に拡大しているので、有事のドル買いとなるのか、それともまだトレンド調整が継続し1.2ぐらいまでになるのか。

なんか素直に行かないような気配がありますが　どうなることでしょうか。

今週の雇用統計は意外と悪くない数字が出てもおかしくないのでもう一度月足トレンドライン下抜けトライがあっても困らないようにポジションを調整しておく予定です。

今日はもうひとつ
半年のプロジェクトが一区切り付きました。
まだ終わっていないのですが（たぶん）しばらくは徹夜をすることもなく、普通の時間に帰れるようになると思います。　年を取って徹夜すると２日後にどっと疲れがでます。
嫌いではないのですが、できるならばそんな切羽詰まった状況の連続だけは避けたいというのが本音です。

来週も良いことがありますように。
新入社員初日の仕事が花見の場所どりでした。
社会人というのはたいへんだと身に染みたのを今でも覚えております（笑）。

トレーリングストップに苦戦中（更新）

先週は期末追い込みの為にブログ更新すらできずでした。

さて、移動平均（SMA)で固定TP/LCそれもTP=300pipsのEAを試作しておるわけですが、積極的なカーブフィットを武器にパラメータを探索し、かつ、マルチロットを組み込んでPFを2の台にするところまで進みました。

残念ながらドローダウンが大きく、エントリー回数も決して多くなので、まずは損を少なくする方法ということでトレーリングストップを組み込んでいます。

（せっかくなので）普通のトレーリングではない方法からスタートしたのが悪いのか、かなり苦戦しています。固定TP/LCの方がPFが良いのです。

普通でないトレーリングというを少し書きますと。

①　含み益がロスカットのpips以上になっているとトレーリングをチェックします。
　　 含み益はエントリープライスとClose[0]の差です。

②　含み益からロスカットを引いたものが、トレーリングの移動幅(input変数）以上であればトレーリングを実行します。

③　トレーリングはロスカット価格を移動させます。　今回は決済価格は変更していません。
　　 移動は移動幅単位で移動しますが、１単位ではなくて、移動幅の倍数を計算して移動させます。　つまり②の含み益とロスカット差分が移動幅の３倍以上あれば、移動は移動幅の２倍とします。

少し分かりにくいと思いますが、②ではトレーリングを行う最低の含み益を計算し、③ではトレーリングを含み益の大きさに応じて移動させるということを行っています。

これでPFを維持したまま回数が増えることを狙っているのですが、今のところうまく行っておりません。
最初に予想したことなのですが、トレーリングで移動したロスカット価格が結果的に決済価格になっている回数が多く、ばいーんがこの先にあるかもしれない。　という場面でも先に決済になっているような感じです。
ドローダウンは確かに減っているのですが、総利益とPFともに固定を下回っています。

もう少し試行錯誤しますが、これまでトレーリングがうまく行ったこともないので（実はあまり期待しておりません　笑）。

さて裁量の方ですが、この２週間はかなりドタバタしたトレードでした。
EURUSDが1.05に向けて急落し、Longロスカット、1.05台で止まった気配があったのでLong、FOMCのばいーんに乗ることができて、ロスカット分を取り返し、その後にShort、Longと短期に動いた２週間でした。

FRBの利上げは、しばくないと一方的に決めていたので（大笑）なんとか大損せずに済んだのですが、またもやギリシャ問題が佳境になっており、週末にメルケルさんが協議の席につく必要なしという発言もあり、来週はギリシャの反応次第ではユーロ離脱か！　というニュースが出てくるかもしれまえせん。
でもユーロにとってギリシャはどうでも良くてウクライナの方がウエイト高く、こちらもかなり深刻な状況なのでまたもや幅広のレンジに移行する可能性あり。
というのが今週の見立てです。

文字ばかりでしたが　来週も良いことがありますように。

追伸）EURUSDが1.05台（正確には1.04に突入しましたが）で止まった気配と書きましたが、その理由は下記のチャートです（月足です）。

私的メモ：ドル円も週足で見ておくべし

買い増しエントリーの評価 実は固定ロットの方がPFは大きかった

先週末は雇用統計でした。
いつもは　祭りだー　ということで直前の動きから注視していたわけですが、今回は正直読めなくて、読むことをやめてみているだけモードになっておりました。（と言いながら発表後にドル円はちょっとLong持ちましたが）

USDJPYとEURUSDともに大きなレンジバンドをブレイクしました、今月中旬のFOMCが次の山場になりそうですし、その前の雇用者賃金がカギになりそうです。

さてEAの評価でいつまでも終わらないバックテストに見切りをつけて、買い増しエントリーについて評価しています。
そもそも今回のEAのベースとなっているインジケータはたくさんのサインを出す。というものでした。
そのたくさんのサインをうまく使えないかというところから買い増しエントリーを組み込んだ次第です。

サインを出すインジケータ画面ですが、黄色に囲った場所で複数のサインが出ています。
ポジションを持っていると同じ方向のサインが出ると買い増しを行えるようにしており、最大数を指定するようにしています。

この図の左上を見るとサインが出た後に順調に動いているのでポジション数と利益が比例します。ただし右下は現時点で下がっていますが、この先切り返して上昇しロスカットになるとすると、LCを固定Pipsで指定していますので、安いものから順番にロスカットされることになります（当然なのですが）。

このようなケースでは買い増しが大失敗しています。
いわゆる高値つかみです。

買い増しによる損益とドローダウンの変化を比較すると

買い増しを行わない時（MaxPostion=1）との比率をプロットしています。
ドローダウンが直線的に伸びていますが、損益は伸びが鈍化しており絶対額は増えているのですが、ドローダウンの率は50%を超えます。

ということを評価しておりまして、選択肢は
①　損を減らす為にストラテジーを精査する（ただしこれは今やりたくないので先送り）
②　利を伸ばす為にストラテジーをいじらずトレーリングを模索する（自信ありませんが）
③　いさぎよく買い増しエントリーはあきらめて固定とする（それでもPFが2.3あるので悪くないかも）
④　しつこく買い増しの方法を模索する

ということで③の固定ロットが有力な選択になりそうなのですが、今回評価しているセッティングで動かすと10年間でエントリーが53回（つまり月平均１回なくて２月に１回ぐらい）で、VPSにMT４を設置してもほとんどエントリーしないEAになりますので.... という状態です。

もう少し考える必要がありますが、急がばまわれということで

来週も良いことがありますように　また寒くなるのでしょうかね？

PF 2.28 だけどドローダウン55%! どうしたものか

先週もレンジの動きに魚竿ではなく右往左往した一週間でした。FXなので上往下往ということでしょうか。

おまけに週末のドル急変がありましてLongをロスカットし、返す刀でShort 70%取り戻したところでCloseと翻弄されている始末です。

EURUSD 1Hです。

ギリシャ問題はいったんけりがつきそうですが、ドル強は国益にプラスというモードが急に復活し1.2割れで終わっています。

チャートを見る限り上下の幅もかなり狭まってきているので来週は一度どちらかに抜け、雇用統計に向かってまた戻ってくるようなことを想像しています。

が　上か下かの読みはフラットにして変な動きに注目という予定です。

JPYは上げ基調ですが120円を前に重たい蓋があるようです。　かといって高値Shortもかなり勇気が必要なので、じっと安値待ちのモード継続でしょうか。

さてEAのことなのですが、ストラテジーの評価から開始し、鍵となるパラメータ探索であたりを付けました。次のステップは損益拡大なのですが、その前に正しいバックテストを行う必要があり、EURUSD 10年の全ティック試験を行っています。

これを書いている時点であと1200時間かかりそうなので月内に終わらないのですが、傾向が見えそうになった段階で打ち切ってパラメータを絞って最テストする予定です。

まだ250/10000の状態なのですが、もっとも損益が大きなものはPFが2.28でドローダウンが55%です。　さすがにドローダウンが55%ではダメなのですが、LCを60Pips以下にしたいのでたとえばLCが60でTPが300であれば、５回ロスカットにあっても１回のTPでプラマイゼロになるので勝率20%ぐらいあればプラスになる計算です。

ここで無理やりLC 30、TP 120という現実路線を目指すとEA製作が破たんするのがこれまでのことでしたので、先を急がずに行く予定です。

気がついたらはやくも3月です。

期末に向けて少し先が見えてきたのですが力を抜かずに　ということで来週も良いことがありますように。