月足からの5Mパラメータの推測 EA 3TP

まず最初に日足チャートです

EURUSDの日足チャートにATR、STD、ADXをそれぞれ21barで表示しています。（インジケータは昔掲載したAdaptiveMaツールです。近いうちに再掲載します）。

昨年からの一辺倒の下げが今年の３、４月のダブルボトムで止まり、それ以降は（日足でみると）ワイドなレンジになっています。
STDの推移にトレンドラインを引いていますが、かなり下げてきていてそろそろ反発か？　ということも推測しております。

さて　なんで日足チャートを見ているかと言いますと、先週書きましたEAの最適化の検証　その３でして、３週間単位の最適化の結果からそれぞれのパラメータの相関を調べています。

結果表だけ記載していますが、注目しているのがSTDと他のパラメータの相関です。
表に色を付けている部分がそれなのですが、プラスはstd21と正の相関、マイナスは負の相関（つまり反比例の動き）です。

最初に見ましたようにSTDは低下傾向ですので、正の相関では低下（つまり小さくなる）、負の相関では大きな値になるはず。　という見方をしています。

週末を起点にした３週間の最適化結果は複数の組み合わせで最大のprofitになっています。
（最もProfitが大きな結果が複数あるということは特定のパラメータはほとんど影響していない可能性がありますのでこれを比較するというのは意味がないことなのかもしれませんが）。

最適化の結果は

KairiOshiMa3とPmaxが複数の結果ですが、それ以外は同じ値です。
と　いうことで　STDと　KairiOshiMa3、Pmaxの相関を見ると。
KairiOshiMa3は　0.121　と弱い正の相関、Pmaxも0.044とさらに弱い正の相関ですので中央値のひとつ下というイメージで

KairiOshiMa3を 0.02 に　Pmaxを 0.06 とすることにしました。

イメージ的にはトレンドの上下が比較的早く切り替わる感じです。

さて来週はどうなりますか、今週は3TP +260Pipsでしたが、なぜか週末にかけShortを保持し現在-26Pipsになっています（雰囲気的にはLCになりそうです）。

来週も良いことがありますように

最適化の試み その２

連休でございます。

なにもしないモードが連続しており少量と言っておきながら容易に仕事に手がつかない状況で、明日一日でかたずけなければならないことになっております。

さて、EAバックテストの検証です

行ったのは全項目の最適化を３週間の期間で行い、それを１週間単位でずらしました。

結果のみを

損益(Profit)、トレード回数（Trade回数）と比較する為に日足チャートからATR、STD（標準偏差）、ADXを21bar（3週間）分計算させ対比させています。

グラフは主観が入るのでそれぞれの相関係数を計算すると

・Profitと最も相関が高いのがSTD(21)
・Trade回数と相関が高いのはADX(21)
という結果になりました。
グラフでもなんとなくそんな感じですが、かならずしも完璧にフィットしているわけでもないのでなんとなくというレベルでしょうか（Profitが最も小さくなったのが6/29あたりですが、その時のSTDは必ずしも最小値にはなっておりません）。
それと今回は全項目を対象に最適化を行っていますのでProfitとTrade回数には相関がありません。

ATRが思いの他影響していないのですが単純なATRではダメでボラティリティーを計算して比較するとかが必要なのかもしれません。

要はEA 4emaはSTDが高いときに良い結果になる（確率が高い）ということでしょうか。
たかだか３か月ぐらいのテスト結果を用いていますので、これも必ずそうなるか聞かれるとまだ十分ではないかもしれませんが。

次はバックテストで得られたパラメータ値とSTDの相関分析を行う予定です。
と言ってもSTDが低いときの対策が見つからないとあまり意味がないのかもしれませんが。

念のためにグラフに表示したデータを貼り付けておきます。

ATR、STD、は1,000倍しています。

バックテストにまるまる３日半かかりました。

ユーロドルはなぜこんなに下がるのか理解できておりません。
誰か教えてください。

皆様良い休日を

EA 2LC 1TP -20 pips EAの最適化考察

先週修正したEAの結果は2LCの1TPで-20Pipsでした。
週の途中で多少パラメータをいじっていたので1LCの2TPを取れていたはずなのですが、これも自分でやったことなのでということです。

さてEAの最適化を毎週行っているわけですが、果たしてこれが正しいのかということを直近のデータで検証しました。

結論から先に書きますと、毎週のパラメータチューニングはやらない方が良いということになりそうです。
まだすべてのテストを終えていないので途中報告となりますが、以下のテストを行っています。

複数あるパラメータの内、TP/LCとパラボリックSar関連のパラメータ（２つ）を週単位で最適化しています（つまり４つのパラメータをチューニング）。
これ以外のパラメータはBarのトレンドの傾きとMAとのかい離率なのですが、これは固定しています。固定したパラメータは　
LRLangle=0.1
KairiOshiMa3=0.02
KairiOshiMa4=0.01
という内容で、MA3とBarが2%のかい離、MA4と1%とのかい離を指定しています。

テストはEURUSD 5Mで行っています。

１週間単位で最適化を行い、そのもっともProfitが大きなもので、かつ複数ある時はパラメータ値が小さいものを選択しています。

ざっくり見ると8月まではだめだめで、お盆移行に上向きという動きです。

上記期間のProfitの合計値は　3,913です（平均すると月あたり約200Pipsです）。

それではと上記期間(7/5 - 9/20）をテストの期間にして最適化を行うと

Profit　10793.00（約 1,000Pips)

PF　　　3.43

TPv=110 LCv=50 PStep=0.025 PMax=0.009

MAmethod=0 T1=20 JudgeOshi=0 LRLangle=0.1 KairiOshiMa3=0.02 KairiOshiMa4=0.01 PSARTEST=1 ForceClose=0 ReverseOP=0 MultiLOTS=0 MaxPostions=3

つまりこの結果から毎週の最適化の結果を足し合わせたものは、見る期間を変えると最適ではないことになります。

上記のパラメータを適用した時の残高推移は

前半の方でマイナスになっていますが後半盛り返したという感じでしょうか。

今回は価格の動きが一定のトレンドを持って動いていると良い数字が出る（だろう）という視点で行っています。つまりトレンドが弱いとおそらくダメなはずですので、次は試験内容を変更してみる予定です。

３連休（土日を入れると５連休！）でございます。

仕事はゼロではないのですが大した量ではないのでMT４をいじれる時間が比較的まとまってとれそうです。

4ema EAの見直し版 再掲載

公開済みEA 4emaを見直しましてプログラムサイトに再掲載いたしました。

前バージョンではTP 300Pips（固定）という男気の強いものでしたがこの数か月の動きにフィットしておらず100Pipsぐらいということで、時間足を15分もしくは30分に変更してチューニングを行っております（今回のバージョンからは特に時間は限定しておりませんので5分でも1時間でも4Hでも動作するはずです）。

バックテストは直近１か月ということで 7/29 から　9/6の期間を指定、EURUSD 15Mでのみ行っています（期間は特に意味があって中途半端な指定を行ったわけではありませんが、短期での超カーブフィット狙いです）。
インジケータ側にロジックを入れていますが、大きな変更としては標準値（標準化得点）の計算方法の変更と、定期的にMAラインの角度（厳密な角度ではありません）の分散（標準偏差）を更新しトレンドの変化にアジャストさせるようにしています。（その分動作が多少重たくなりました）

超カーブフィットの結果 PFは8の台になっていますが、これはテストの期間、通貨を変えると大きく変わるはずですのでご参考です。それと不整合エラーがそれなりの数あるので、正しい環境だとまた違った結果になる可能性あります。

例によって他の時間足、他の通貨ではテストしていませんのでご注意ください。

もしテストを手伝っても良いという方がおいででしたら、テストの結果をこのブログに返信していただけると嬉しいです。　テスト期間、テストした通貨とタイムフレーム、総ProfitとPFを教えていただけると幸いです。

プログラムサイト
https://sites.google.com/site/mqlworks/making/040_4ema-eanoupdate

さて今週はFOMCですが先週はドル、ユーロともにやや理解不能な動きでした。
中国情勢　→　各国の株価　→　余った資金が為替に　という流れなのでしょうか。
米中会談が終わるまでは変にバイアスのかかる動きとなるのかもしれません。

来週も良いことがありますよう。

ZAR円買い下がっていく予定でしたがさほど買えておりません。

EA NoEntryにつき設定変更 またもやEUR Short祭りか？

EAがなかなかエントリーしてくれずに良いのか悪いのかがなかなか判明しません。
もともと強トレンドの300Pips狙いで作ったのでそう簡単にはエントリーしないわけですが、この数か月のEURUSDの動きはワイドなレンジで強トレンドでないことから、１時間足を15分に変更し、目標TPも300から65にLCは20Pipsというなにか現実的なEAらしいセットになっています。

これを明日から早速入れますが、選択したパラメータはプロフィットファクターが最も高いものではなくて、２番目くらいで絶対額が最も大きく、かつ取引が多いものを選択しました。
PFが最も高いものは１か月の取引回数が15回でしたが、今回は18回のパラメータを選択しています。
バックテストは

直近１か月でのみバックテストしています。毎週フィッティングさせる作戦です。

フィッティングに関してプログラムも多少変更しましたので少し動かしてみて問題なければ来週にUpします。

結構逆のサインが出ていますが、今回はLCが小さくなっているので大けがしないという感じでしょうか？（まだバックテストなのでなんとも予想レベルですが）

さて先週はドル円を上目線で見る予定と書きましたが、雇用統計がやや中途半端な数字でEUR上がるかなと思っているとEUR安（トラギ発言の影響大か）、そしてUSDJPYは逆に上がるかと思いきやこちらも下がるという難しい動きでした。

EURUSD 1H

しばらく下がりそうな気配です。

USDJPYは

⑤の危険信号の後に下にブレイクアウトした気配なのでこちらも下がる気配大でしょうか。

さて来週を過ぎると驚きの５連休でして、今週末にその前倒しがどこまでできるかで連休は何もないのか、最悪休日出勤となるかもしれない。　という変なプレッシャーがあります。

G２０の声明はどこまで威力を発揮するものでしょうかね

来週も良いことがありますように

MT4用小作品集: EA No Entry 強トレンドが急反転した！ WalkPower2をリリース

MT4用小作品集: EA No Entry 強トレンドが急反転した！　WalkPower2をリリース: 先週　月曜日の朝起きてチャートを見るとびっくりZARJPNが9を切り8.9の台。 9.2を待ちますと書いておきながら、いきなり8.97でお試しLongを入れた次第です。 ただしこれは思った以上にインパクトが大きかったようで、連動したかのようにUSDJPYが急落し逆にEURUS...