（水曜日に掲載したトレンドラインと少しずれてしまっていますが）
明確にブレイクしました。
実は水曜日にはブレイクを予測して掲載したわけではなく、Shortを狙ってのことでした。
実際にその直後にShortを入れ、残念ながらまたもや手数料程度で決済になり、切り返す刀でLong保持中です。
別なインジケータで見てもブレイクが確認できます。
先週にトリプルトップが成立したわけですが、期待ほど下がらず反転という動きです。
しばらくはワイドなレンジになるのか、それとも何度も阻まれている 1.1台を抜けるのかという読みです。
さて、積極的カーブフィッティングのパラメータ探しですが、かなり難航しております。
先週やったことは１年単位で最適化を行い、その結果で利益が最大なものを記録し、それを時系列で並べました。
時間短縮の為に、バックテストは始値のみで行っています。正確ではないのですが、大まかな傾向は見えるだろうという判断です。
バックテストで最大値を出しているパラメータの組み合わせを、外部の情報から推測することが狙いです。今回のEAは押し目エントリーが基本ロジックなので、トレンドがあるスパンで切り替わり、かつ、比較的長い間継続していれば利益が出てくるはずなので、トレンドの継続時間がどうも肝になりそうなのですが、過去のトレンド継続を知っても将来は依然として読めないなので、なにか、それに近いものを探すことになると、今は考えております。
テストの結果は
１年間のテストを 2011/4から2015/4まで行っています。
2011/4は2010/04から2011/04までの12か月のテスト結果です。
テストでは複数のパラメータを変動させているのですが、パラメータと損益推移を比較しても最適解は見つからないので、１年の変動幅の累積値、もしくは平均値、高値/安値の変化点数、MACDとか等と比較して相関がありそうなものを見つけることが次の作業となりますが、基礎データを集めるのが意外と面倒でデータの整理にもう少し時間がかかりそうです。
日足でのATR(48）をプロットしたものです。なんとなく相関がありなのですが、時間軸でずれているので微妙な感じでしょうか。
もうすぐGWなのですが、今年は目いっぱい休む予定で準備しておりましたが、どうもそういうわけにいかない雰囲気になっております。
来週も良いことがありますように。
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントありがとうございます。
すぐに返信できないことが多いかもしれませんが、よろしくお願いいたします。