ガウス過程の実装詳細 と Nonliner Ehlers FilterのBuild 6xx対応

ガウス過程についての実装の詳細とNonliner Ehlers FilterのBuild 6xx対応版をプログラムサイトにUpしました。

パラメータが複数ありますので、いろいろと変化が楽しめると思います。
（例によって）インジケータとしてではなくて、あくまでもスナップショットを写すプログラムです。

カーネル法に近いものとして、過去にリリースしていました　Nonliner Ehlers Filterがあり、これをBuild 6xxで動くように（単に変数名の"."を"_"に変更）しました。

なぜラインを太くしていたのか覚えていませんが（笑）

カーネル法の雰囲気を理解すると、こちらのソースコードを見て、なんか同じ！　と思うのではないかと思います。　Ehlersは正規分布が大嫌いでNonlinerにこだわっているのですが、カーネル関数と近い計算を入れY(Barの価格）の予測値を計算しています。

関係ないですが EURUSDをすべて決済しました。
トータルで今年最大のPipsになりました（残念ながらEAではないのであまり自慢できません）

今週のはまりどころは　コレスキー分解でした。
行列計算のライブラリを自作すること　の　良くないところです。　NetlibとかEigenとか使えば良いのでしょうが（たぶんその方がスピードも上がるはず）。　中途半端に積みあがってきていて、止めるにやめられない状況です。