自己相関係数を逐次プロット（暫定掲載）

ここ数か月、チャートのスナップショット（つまり静止画）をなぞるということを、機械学習系のテクニックでトライしておりましたが、FXは常に前進というか、常に更新されていくものなので、スナップショットについては（一部中途半端なままですが）小休止として、時系列ということに目を向けてみます。

自己相関　という統計処理を時系列で逐次更新するプログラムを試作しました。
要はトレンド（近似線の傾き）が継続しているのか、それとも変化したのかを捉えることが目的です。

先に画面で雰囲気を説明します。
サブウインドウに表示しているラインが今回のプログラムでして、Closeの（集合）値を区間T（ディフォルトは20本）と、それを7Barずらした（遅らせた）２つ用意し、その２つの相関関係を -1から１で数値化して表示しています。

二つの区間のトレンドを比較しているだけなので、それがUpなのかDownなのか、またはYokoYokoなのかは分かりません。

逆にその気になってチャートを見るとしたら

やや大きなトレンドを白線で書き入れています。
そこそこ正しい値が出ていると思います。

だたし、ノイズが多いこと、YokoYokoの時に計算値が大きくぶれやすいこと（標準化計算しているのでこれは仕方ないです）からこのままではまだ粗削りというものです。

注意）今回のプログラムでは相関係数の計算を教科書とは異なる方法で行っています。
気になるようであればWikipediaなどで調べて修正をしてください。（最終的に変更する可能性もあるので今回は暫定掲載としております）

ソースコードを添付しておりますが、includeとlibraryファイルが別に必要です。
最新のものをプログラムサイトからダウンロードしてお使いください。


しばらくは、時系列処理を見ていく流れになったわけですが、ARとかARIMAとかはパスしてちょいと趣のことなるものを扱えると良いのですが。
どうなりますか（例によってまた脇道にそれなければ良いのですが）。

台風が上陸しておりますが、事故が一件でも少なくなってほしいです。

来週も良いことがありますように


ソースコード(Build 6xx系が必要）　https://sites.google.com/site/mqlworks/randamunoto
ファイル名：acf_test.mq4

ライブラリ関係　https://sites.google.com/site/mqlworks/library