2014年6月22日日曜日

EURUSD 3回目のチャレンジ失敗 と 普通ではないBarの探索

久しぶりに月足を見ましょう。

EURUSD 月足


ラインにタッチして下げてはいるのですが、これだけでは何とも???? という動きでしょうか。

日足


ビックM完成後にヨコヨコとなっているのですが、図の白線が直近高値ラインになるので、これを抜けてこないとヨコヨコの気配濃厚でしょうか。

イラク情勢が落ち着くまでは何とも読みにくい動きかもしれませんし、ドル円も102円後半の円安になりそうでならない感じです。

ドル円ロングがついに1か月となりました。
100Pipsぐらいまであったのですが、今は50Pipsぐらいです。
こうなるとEAの意味がなくなるので早く普通のEAを完成させたいところです。

さて 今日も またもや 横道談義です

1本のbarの値幅(ATRではなくて 単純に高値と安値の値幅です)を調べてみました。
EURUSDの1時間です。

20,000本の分散

単純に平均すると13.9 pipsですので、1時間あたりの値動きの平均は14pipsぐらいということになります。
ただしグラフを見てもらうと分かるのですが、これで平均と言われても.... という内容です。

いくつか変形を試したところ log10を取ってみると収まりがよさそうということになりました。

log10の平均は 1.05ぐらいです。
分散も計算して、log10のデータを標準化してみます(標準偏差倍率に変換しています)。
標準偏差は0.283でした。


(標準化したので当たり前ですが) いわゆる正規分布の形です。


これで何をしたいかと言いますと、「普通ではないBar」を見分けたいのです。

たとえば全体の70%を普通と定義すれば、残りの30%が普通ではないことになるので

動きが 大きいものは 平均+標準偏差 よりも大きなもの
動きが 小さいものは 平均-標準偏差 よりも小さい

というあたりがつきます。

後は単純な計算で閾値が決まるので ということなのですが、はたして70%が良いのかどうか(計算すると大きな動きは25Pips以上になります)

試しにBarにサインを付けると


平均以上をプロットすると

スケールを変え かなり大きな動きのbarを見ると(結構ありますね!)

だからなんなんだ という説明もなく 脇道に迷い込んで、さらに寄り道をしているわけです。

均一にBar 1本で見る というのはどうも無理がありそうな感じで見ておりますが4Hや日足になるとそれなりに使える情報になるのかも?? 

来週も良いことがありますように

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