CCIはロジックとしてSMAを軸にして蛇行する価格（HighとLowとCloseの平均を用いてます）の振れ幅を計算しているので１００もしくは－１００を超えても返ってこないことが珍しくありません。
＋ or －１００を超えて、また－１００に戻ってくるタイミングが振れ幅が収束（つまりSMAに近寄っている）しようとしているわけですが、また反対に戻ることもありかなり敏感です。
決して使えないというレベルではないように感じているのですが、もう一工夫が欲しいと感じています。
ユーロ円１時間 ライブです
サブウインドウの上からレンジツール、CCI（１４本）、Fisher Transformを並べています。
CCIはもう少し研究が必要なのですが、比較対象として残っているのが一番下のFisher Transformで、ロジックがすごくシンプルです。
仲値（HighとLowの平均）のｎ日間での最高値と最安値と、最新の仲値のストキャスティクスを計算し、それをFisherのZ変換をかけています（FisherもZ変換は統計学で良く出てきます）。
オリジナルはそこまでなのですが、それを更にNonlag化したものをJ.Elhersが発表していて、今回はそれをベースに、さらにレンジツールでの勢い値でメリハリを付けられるようにしています。
CCIと比較して見てもらうとわかるのですが、Z変換しているので値が－１から１の間で動きます（レンジツール連動するとその限りではありませんが）。
著作権のことがありますので出典を明らかにします。
Fisher Transform
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_transformation のReferencesにオリジナルが記載されています。
J.Elhers
http://www.mesasoftware.com/Papers/USING%20THE%20FISHER%20TRANSFORM.pdf
（以下英語ですが冒頭に結構面白いことが書いてあります）
It is commonly assumed that prices have a Gaussian, or Normal, Probability Density
Function (PDF). A Gaussian PDF is the familiar bell-shaped curve where 68% of all
samples fall within one standard deviation about the mean. This is a really bad
assumption, and is the reason many trading indicators fail to produce as expected.
わかりやすく乱暴に言い換えると
標準偏差（もしくは標準誤差）を用いるボリンジャーバンドのような考えかた。 つまり標準偏差の２倍の幅に値動きの９５％（１倍だと６８％）が収まる Gaussianカーブを想定するのはbadな想定で、それがゆえに多くのインジケータがうまく動作しない原因となっている。
統計学的には大数の法則として標準偏差は正しいわけですが、FXでトレードしている期間は決して大数と表現できる程の時間ではないので。 という理解をしています。
まあ講釈はまたボロが出るのでここまでとしますが、怪しげなサインでエントリーしたユーロ円がロスカットになりそうです。
自分で作っているツールのサインが怪しいと見えているのは、まだなにかが足りない証拠ですね。
それと今日このブログを書こうとGoogleを開いたら、面白いものがありました
昨日のトレードですが、１回めはちょいプラス、２回めはそこそことれて、夜の１．３１抜けは読み通りに走ったのですが、ジワジワと戻ってしまい、こちらもちょいプラスでした。
５分でトレードする時は欲張ったらダメですね
ツールのソース、実行ファイル、必要になるレンジツールの実行ファイルをZIP圧縮しました。
ダウンロード Fisher Transform Elhers version 20130430
例によってIndexBufferを極力使わないようにしていますので、気持ちわるいと感じる方はIndexBufferに置き換えて使ってください。 その時は平均の計算を別ループで回すことが必要になります。
明日 有給にしました！
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