最適化の試み その２

連休でございます。

なにもしないモードが連続しており少量と言っておきながら容易に仕事に手がつかない状況で、明日一日でかたずけなければならないことになっております。

さて、EAバックテストの検証です

行ったのは全項目の最適化を３週間の期間で行い、それを１週間単位でずらしました。

結果のみを

損益(Profit)、トレード回数（Trade回数）と比較する為に日足チャートからATR、STD（標準偏差）、ADXを21bar（3週間）分計算させ対比させています。

グラフは主観が入るのでそれぞれの相関係数を計算すると

・Profitと最も相関が高いのがSTD(21)
・Trade回数と相関が高いのはADX(21)
という結果になりました。
グラフでもなんとなくそんな感じですが、かならずしも完璧にフィットしているわけでもないのでなんとなくというレベルでしょうか（Profitが最も小さくなったのが6/29あたりですが、その時のSTDは必ずしも最小値にはなっておりません）。
それと今回は全項目を対象に最適化を行っていますのでProfitとTrade回数には相関がありません。

ATRが思いの他影響していないのですが単純なATRではダメでボラティリティーを計算して比較するとかが必要なのかもしれません。

要はEA 4emaはSTDが高いときに良い結果になる（確率が高い）ということでしょうか。
たかだか３か月ぐらいのテスト結果を用いていますので、これも必ずそうなるか聞かれるとまだ十分ではないかもしれませんが。

次はバックテストで得られたパラメータ値とSTDの相関分析を行う予定です。
と言ってもSTDが低いときの対策が見つからないとあまり意味がないのかもしれませんが。

念のためにグラフに表示したデータを貼り付けておきます。

ATR、STD、は1,000倍しています。

バックテストにまるまる３日半かかりました。

ユーロドルはなぜこんなに下がるのか理解できておりません。
誰か教えてください。

皆様良い休日を