2014年9月12日金曜日

ガウス過程の実装詳細 と Nonliner Ehlers FilterのBuild 6xx対応

ガウス過程についての実装の詳細とNonliner Ehlers FilterのBuild 6xx対応版をプログラムサイトにUpしました。


パラメータが複数ありますので、いろいろと変化が楽しめると思います。
(例によって)インジケータとしてではなくて、あくまでもスナップショットを写すプログラムです。

カーネル法に近いものとして、過去にリリースしていました Nonliner Ehlers Filterがあり、これをBuild 6xxで動くように(単に変数名の"."を"_"に変更)しました。


なぜラインを太くしていたのか覚えていませんが(笑)

カーネル法の雰囲気を理解すると、こちらのソースコードを見て、なんか同じ! と思うのではないかと思います。 Ehlersは正規分布が大嫌いでNonlinerにこだわっているのですが、カーネル関数と近い計算を入れY(Barの価格)の予測値を計算しています。

関係ないですが EURUSDをすべて決済しました。
トータルで今年最大のPipsになりました(残念ながらEAではないのであまり自慢できません)

今週のはまりどころは コレスキー分解でした。
行列計算のライブラリを自作すること の 良くないところです。 NetlibとかEigenとか使えば良いのでしょうが(たぶんその方がスピードも上がるはず)。 中途半端に積みあがってきていて、止めるにやめられない状況です。

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