予想通りにレンジに弱い

EAの細部チューニングを淡々と行っております。
特にポイントになるだろうと思っているのが、やや大きなトレンドの変化時にEAがどう反応しているのかを確認し、トレンドフィルター的なことを行った方が良いのか、それとも今のまま少々ロスカットが連続しても大きなトレンドに乗ってしまえば結果プラスになるでしょう。という考えのまま行くかということになります。

過去においてはこれは成功した試しがありません。フィルターをかけるとPFは確かに上がるのですが、取引回数が大きく減ってしまうことが多くてということでしたので、別な考え方を模索しているということでもあります。

イントロが長くなりましたが、2015/01/01から2015/04/26までで最適化を実行。
直近のEURUSDの動きがまさに幅広レンジなので、直近の動きを確かめます。

損益のもっとも大きな結果を選択 PF=3.19です。
15798.00 64 3.19 246.84 6625.00 20.49% LRLangle=0.3 KairiOshiMa3=0.285 KairiOshiMa4=0.0425 TPv=200 MAmethod=0 T1=40 JudgeOshi=0 LCv=60 PStep=0.016 PMax=0.001 PSARTEST=1 ForceClose=0 ReverseOP=0 MultiLOTS=1 MaxPostions=3

次に最初の最適化で変化させなかったパラメータを変化させ、最初よりも良い結果になるかを確かめます。MaxPostion = 4でPF=2.62と下がりますが、損益が少し増えています（損も増えているのでやや微妙ですが）。

16994.00 77 2.62 220.70 9068.00 25.17% PStep=0.016 PMax=0.001 MaxPostions=4 MAmethod=0 T1=40 JudgeOshi=0 LRLangle=0.3 KairiOshiMa3=0.285 KairiOshiMa4=0.0425 TPv=200 LCv=60 PSARTEST=1 ForceClose=0 ReverseOP=0 MultiLOTS=1

Strategy Tester Report

4ma_ea_base04

OANDA-Japan Practice (Build 765)

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2015.01.02 09:00 - 2015.04.24 23:00 (2015.01.01 - 2015.04.26)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		MAmethod=0; T1=40; JudgeOshi=0; LRLangle=0.3; KairiOshiMa3=0.285; KairiOshiMa4=0.0425; TPv=200; LCv=60; PStep=0.016; PMax=0.001; PSARTEST=1; ForceClose=false; ReverseOP=false; MultiLOTS=true; MaxPostions=4;
テストバー数	2932	モデルティック数	3871105	モデリング品質	n/a
不整合チャートエラー	24438
初期証拠金	10000.00			スプレッド	5
総損益	16994.00	総利益	27467.00	総損失	-10473.00
プロフィットファクター	2.62	期待利得	220.70
絶対ドローダウン	339.00	最大ドローダウン	9068.00 (25.17%)	相対ドローダウン	25.17% (9068.00)
総取引数	77	ショートポジション(勝率%）	53 (37.74%)	ロングポジション(勝率%）	24 (20.83%)
		勝率(%)	25 (32.47%)	負率 (%)	52 (67.53%)
最大		勝トレード	2000.00	負トレード	-600.00
平均		勝トレード	1098.68	負トレード	-201.40
最大		連勝(金額)	8 (16000.00)	連敗(金額)	26 (-8416.00)
最大化		連勝(トレード数)	16000.00 (8)	連敗(トレード数)	-8416.00 (26)
平均		連勝	3	連敗	7

5か月で10,000が16,994つまり+6994なので約70%増えたということで月+14%となります。

実は単純割り算をしてはいけないTP値なので、推移を見ると

後半見事に落ちています。

実際のチャートで確かめると

前半はTP が4回でLCが3回

後半はTPが1回でLCが4回。　TP=200、LC=60なので後半はトータルでマイナスです。マルチロットでのエントリーを許可しているので必ずしもマイナスにはならないかもしれませんが、今回は推移を見てもマイナスになっていることが分かります。

最適化をTP/LC/T1とか試してみても損益は増えなかったので、4maの最適化についてはこれにて終了とします。

今回終わらなかったこと

１．一定期間ごとに最適化を行い、そのパラメータを動的に変化させる方法（これが見つかると強いはずなので諦めてはいないのですが、なんせ時間がかかるのと手がかりなし状態で探しているので時間切れです）。

２．エントリーのストラテジーを複数にしたことで（たぶん）エントリーの回数が増えていますが、チューニングする際に最適解が複数あることからストラテジー単体のロジック改良まで手が回らなかった（どちらが良いかは分かりませんがそこそこうまく行っているかもしれません）。

３．レンジ対応（最初からこれは無視していたので当然なのですが、レンジでエントリーしないという工夫がやはりほしくなります）。

先週も忙しい動きで、微益、微益、微益、微損、小益という感じでした。

お宝ポジションがないのでレンジに入るとTP目標を小さくして対応しないといけない。　と分かっているのですがうまく行かないですね

１．１狙いに行きそうですが、めずらしく今週は週マタギをせずに週末にポジションをクローズしています。

ドル円がちと危うい気配ですね。

来週も良いことがありますように。