予想通りにレンジに弱い

EAの細部チューニングを淡々と行っております。
特にポイントになるだろうと思っているのが、やや大きなトレンドの変化時にEAがどう反応しているのかを確認し、トレンドフィルター的なことを行った方が良いのか、それとも今のまま少々ロスカットが連続しても大きなトレンドに乗ってしまえば結果プラスになるでしょう。という考えのまま行くかということになります。

過去においてはこれは成功した試しがありません。フィルターをかけるとPFは確かに上がるのですが、取引回数が大きく減ってしまうことが多くてということでしたので、別な考え方を模索しているということでもあります。

イントロが長くなりましたが、2015/01/01から2015/04/26までで最適化を実行。
直近のEURUSDの動きがまさに幅広レンジなので、直近の動きを確かめます。

損益のもっとも大きな結果を選択 PF=3.19です。
15798.00 64 3.19 246.84 6625.00 20.49% LRLangle=0.3 KairiOshiMa3=0.285 KairiOshiMa4=0.0425 TPv=200 MAmethod=0 T1=40 JudgeOshi=0 LCv=60 PStep=0.016 PMax=0.001 PSARTEST=1 ForceClose=0 ReverseOP=0 MultiLOTS=1 MaxPostions=3

次に最初の最適化で変化させなかったパラメータを変化させ、最初よりも良い結果になるかを確かめます。MaxPostion = 4でPF=2.62と下がりますが、損益が少し増えています（損も増えているのでやや微妙ですが）。

16994.00 77 2.62 220.70 9068.00 25.17% PStep=0.016 PMax=0.001 MaxPostions=4 MAmethod=0 T1=40 JudgeOshi=0 LRLangle=0.3 KairiOshiMa3=0.285 KairiOshiMa4=0.0425 TPv=200 LCv=60 PSARTEST=1 ForceClose=0 ReverseOP=0 MultiLOTS=1

Strategy Tester Report

4ma_ea_base04

OANDA-Japan Practice (Build 765)

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2015.01.02 09:00 - 2015.04.24 23:00 (2015.01.01 - 2015.04.26)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		MAmethod=0; T1=40; JudgeOshi=0; LRLangle=0.3; KairiOshiMa3=0.285; KairiOshiMa4=0.0425; TPv=200; LCv=60; PStep=0.016; PMax=0.001; PSARTEST=1; ForceClose=false; ReverseOP=false; MultiLOTS=true; MaxPostions=4;
テストバー数	2932	モデルティック数	3871105	モデリング品質	n/a
不整合チャートエラー	24438
初期証拠金	10000.00			スプレッド	5
総損益	16994.00	総利益	27467.00	総損失	-10473.00
プロフィットファクター	2.62	期待利得	220.70
絶対ドローダウン	339.00	最大ドローダウン	9068.00 (25.17%)	相対ドローダウン	25.17% (9068.00)
総取引数	77	ショートポジション(勝率%）	53 (37.74%)	ロングポジション(勝率%）	24 (20.83%)
		勝率(%)	25 (32.47%)	負率 (%)	52 (67.53%)
最大		勝トレード	2000.00	負トレード	-600.00
平均		勝トレード	1098.68	負トレード	-201.40
最大		連勝(金額)	8 (16000.00)	連敗(金額)	26 (-8416.00)
最大化		連勝(トレード数)	16000.00 (8)	連敗(トレード数)	-8416.00 (26)
平均		連勝	3	連敗	7

5か月で10,000が16,994つまり+6994なので約70%増えたということで月+14%となります。

実は単純割り算をしてはいけないTP値なので、推移を見ると

後半見事に落ちています。

実際のチャートで確かめると

前半はTP が4回でLCが3回

後半はTPが1回でLCが4回。　TP=200、LC=60なので後半はトータルでマイナスです。マルチロットでのエントリーを許可しているので必ずしもマイナスにはならないかもしれませんが、今回は推移を見てもマイナスになっていることが分かります。

最適化をTP/LC/T1とか試してみても損益は増えなかったので、4maの最適化についてはこれにて終了とします。

今回終わらなかったこと

１．一定期間ごとに最適化を行い、そのパラメータを動的に変化させる方法（これが見つかると強いはずなので諦めてはいないのですが、なんせ時間がかかるのと手がかりなし状態で探しているので時間切れです）。

２．エントリーのストラテジーを複数にしたことで（たぶん）エントリーの回数が増えていますが、チューニングする際に最適解が複数あることからストラテジー単体のロジック改良まで手が回らなかった（どちらが良いかは分かりませんがそこそこうまく行っているかもしれません）。

３．レンジ対応（最初からこれは無視していたので当然なのですが、レンジでエントリーしないという工夫がやはりほしくなります）。

先週も忙しい動きで、微益、微益、微益、微損、小益という感じでした。

お宝ポジションがないのでレンジに入るとTP目標を小さくして対応しないといけない。　と分かっているのですがうまく行かないですね

１．１狙いに行きそうですが、めずらしく今週は週マタギをせずに週末にポジションをクローズしています。

ドル円がちと危うい気配ですね。

来週も良いことがありますように。

New Trend

先週の水曜日に New TrendLine ? という１枚のチャートを張り付けたのですが、その後どうなった見ると

（水曜日に掲載したトレンドラインと少しずれてしまっていますが）
明確にブレイクしました。

実は水曜日にはブレイクを予測して掲載したわけではなく、Shortを狙ってのことでした。
実際にその直後にShortを入れ、残念ながらまたもや手数料程度で決済になり、切り返す刀でLong保持中です。

別なインジケータで見てもブレイクが確認できます。

先週にトリプルトップが成立したわけですが、期待ほど下がらず反転という動きです。
しばらくはワイドなレンジになるのか、それとも何度も阻まれている 1.1台を抜けるのかという読みです。


さて、積極的カーブフィッティングのパラメータ探しですが、かなり難航しております。
先週やったことは１年単位で最適化を行い、その結果で利益が最大なものを記録し、それを時系列で並べました。
時間短縮の為に、バックテストは始値のみで行っています。正確ではないのですが、大まかな傾向は見えるだろうという判断です。
バックテストで最大値を出しているパラメータの組み合わせを、外部の情報から推測することが狙いです。今回のEAは押し目エントリーが基本ロジックなので、トレンドがあるスパンで切り替わり、かつ、比較的長い間継続していれば利益が出てくるはずなので、トレンドの継続時間がどうも肝になりそうなのですが、過去のトレンド継続を知っても将来は依然として読めないなので、なにか、それに近いものを探すことになると、今は考えております。

テストの結果は

１年間のテストを 2011/4から2015/4まで行っています。

2011/4は2010/04から2011/04までの12か月のテスト結果です。

テストでは複数のパラメータを変動させているのですが、パラメータと損益推移を比較しても最適解は見つからないので、１年の変動幅の累積値、もしくは平均値、高値/安値の変化点数、MACDとか等と比較して相関がありそうなものを見つけることが次の作業となりますが、基礎データを集めるのが意外と面倒でデータの整理にもう少し時間がかかりそうです。

日足でのATR(48）をプロットしたものです。なんとなく相関がありなのですが、時間軸でずれているので微妙な感じでしょうか。

もうすぐGWなのですが、今年は目いっぱい休む予定で準備しておりましたが、どうもそういうわけにいかない雰囲気になっております。

来週も良いことがありますように。

New TrendLine ?

本文なしチャート図のみです。

以上

おやすみなさい

久しぶりに日足眺めた大胆予想

先週もLong（超微益）、Long（超微益）、Short保持中　とえらく忙しい一週間でしたが、FOMCが発表となってやや強気気配のニュースが増えているような気配です。

チャートではどうかと見ると

EURUSDの1Hですが、上のレジスタンスゾーンが強いのかトリプルトップができてしまいました。
レジスタンスゾーンを突破できず、おまけに　極めて大きいNY OP　というOPバリアが先週は数回（２回？）見られました。
Long　→　超微益　というのはこのレジスタンスに跳ね返されて買値＋手数料で終わったということでした。
さすがにトリプルトップの切替しからはShortに変更しているのですが、下は年初来安値ラインでどうなるのかと大胆に（というか機械的に）見ると

日足です

木曜日にダブルトップが完成したとすると、トップラインからネックラインまでの幅の２倍下がってもおかしくいないので、そうなるとすると図に書き入れました1.037が目標となります。

日足で見ると５連続陰線です。

9月までは米国の利上げはないと見ており、さらに年内もどうかなという感じなので、なんでドルが買われるのか良く理解できないのですが、それはどうでも良くて、チャートの動きを見る限りまたもや強い下げ一辺倒になるかも。　という見立てです。

オプションの表現で　きわめて大きなNY OP というのはどれくらい大きいのでしょうね？
今回はやられてしまったので今度　きわめて　を見たらそれに乗るべし。というのが先週のトピックスでした。

今週も良いことがありますように。

最近　コーヒー豆を自分で焙煎しています。
なかなか狙った味にならないのですが、後味がすっきりしているのが気に入っています。
ただし焙煎の時のにおいが強烈で困っています。

PF=5 でもダメダメ

積極的カーブフィッティングの骨頂と申しますか、ようやくカーブフィッティングが万能ではないということを実証できるところまで進みました。

何を言っているか前後後先になってしまいましたが

先週末の雇用統計もあったことから、雇用統計前の１年間と雇用統計を含む１年間でバックテストを行いました。
特に今回の雇用統計はEURUSDの長い下落と反する動きとなっており、月足の安値トレンドラインで反発も見ていることから、このあたりでいったん反転するのか。　という推測も多少あり、この動きに対してEAがどう反応するかをみることが目的でした。

詳細は長くなるのでプログラムサイトを見ていただくとして、直近１年間に期間を絞ったテストではPFが5.32まで上がっています。

この設定で10年、5年のテストを行うとあっと言う間に資金がなくなりました。
初期の資金を増やしてもおそらく右肩下がりの損益推移となるはずです。

というカーブフィットが万能ではないということをようやく実証するところまで進んだわけです。

ただし、カーブフィットがダメとは思っておりませんでして、カーブフィットさせた状況（FXなので期間の値動きパターン）が将来も類似なのか、という読みが当たるのか外れるのかで結果が決まるので、カーブフィットさせた状況を正しく理解し、近未来的に発生する状況がそれに類似するものかを予測していく必要があると考えております。

つまり、状況別にカーブフィットさせたパラメータセットを複数用意しておいて、発生している状況に応じてパラメータを変更していくようなことができたら良いかなと今は考えております。

EAの中でレンジの時、トレンドの時などの状況判断を行い、それに従ってロジックを変化させる。　という方法も過去に試しましたが、プログラムが複雑になりすぎてなかなか完成度が上がらず。ということでしたので、プログラムは極力シンプルにしておいてパラメータを変化させるということを意図している次第です。

長々と書いておりますが、ポイントになるのは状況の判断ですので、なにか根本的なことが解決できたわけではありません（残念ながらです）。

でもダメダメプログラムをベースにして（結果論ですが）PFを上げる、姑息な術はなんとか実現できてきたのでEA作成の3周目にして少しほっとしております。

まだまだ先は長いのですがたまには小さな達成感を持たないとこの先に進めないので、ちょいとうれしいモードの書き込みでした。

それにしてもMT4のバックテスト時間なんとかしたいですね。
OnTesterという新しい機能を使うとバックテストをコントロールできるのか？　という新しい横道に迷いそうになっております。

来週も良いことがありますように。
桜はかなり散ってしまいましたね

たまたま ２連発

サマータイムをしっかり理解し朝から全力で仕事をかたずけ、17:45寸前に全クリアーとし18時すぎには退社という金曜日でした。
今日は雇用統計なので早く帰りますとも言えず、ということなのですが、先週に書きましたように雇用統計に向けてLongをクローズしShortポジションを週初めに持ちました。
ところが木曜日のADPでShortロスカット、勢いがあったのでそのまま倍返しのLongを持ったまま雇用統計に突入でした。
4日時点でロスカットを取り戻し利が出ていたので買値にロスカットを入れ直して放置。
今回は事前予想が比較的悪くない数字が出てくるだろうという感じで、極端に悪くなければある程度織り込み済みの分ドルが買われるのではないか。　という解説が複数ありましたので、直前まではLong不利かなということでしたが開けてびっくりの結果でした

が

思ったほど伸びていません

日足で見ると高値ラインを押し上げましたが戻されています

（チャートはリライトすると高値が押しあがります）

時間足では４度目の1.105 tryが失敗している様子が分かります。

そうなるとまた戻されるのか？

ということなのですが

5分で見ると発表から週末クローズまで32%戻しをサポートになんとか持ちこたえているようにも見えます。　金曜日は欧州が休みだったこともあり参加者が少ない分動かなかったのかもしれませんが、その分月曜日の夕方にどちらに動くのかやや心配な状況になったように見ています。

1.2もしかしたら1.5ぐらいまでは上目線で　というのが今今の見立てなのですがどうなりますかね。

まあ確たる理由もなく（単なるつきで）大損しなかったという、久しぶりのお祭りの夜でした。

皆様良い週末を
先週木曜日に花見を行ったのですが、これも　たまたま　決まったスケジュールでして、金曜日だったとすると参加もできずでしたので　たまたま　が２連発だったということでしょうか。