最小二乗法 多項式版

トレンドツールでおもっきり横道にそれておりますと、書きましたが、途中報告その１です。

最小二乗法の多項式

y = a0 + a1 * x + a2 * ( x * x) + a3 * ( x * x * x ) + ..... という計算を最小二乗法で行うものです。

これ単体で使う予定はないのですが、ライブラリのデバックを行うためにチャート表示するものを作りました。

プログラムサイトに掲載しました（ソースコードのみです）。

多項式というとなにかピンとこないかもしれませんので雰囲気としてEURUSD 1Hにプロットした画面です。

y = a0 + a1 * x （単回帰です）

上下の点線は計算値と終値の差分の分散の２倍をプロットしています。

y = a0 + a1 * x + a2 * ( x * x)

次は４次

２次と比較すると誤差の幅がやや小さいかな？

１０次

今度は逆に誤差分散の変動が激しくなります

計算するbar数を変えてみると

４次でbar40本

bar数を10本にすると

追従性は高くなります。

だからなんなんだ　という結論がない書き込みでしたが　しばらくこんな書き込みになるかもしれません。

突然　暑くなりました　皆様　お体に気をつけてください